A genome-wide association study of blood pressure and hypertension in a Korean population

역학통계학과/석사[한글] 고혈압은 여러 가지 복합적인 원인에 의해 영향을 받는 다인자성 질환으로 나이와 성별 이외에도 환경적인 요인과 유전적인 요인의 영향을 받는다. 몇몇 GWA 연구에서 몇 SNP가 혈압과 연관성이 있다고 보고된바 있다. 본 연구는 전장 유전체 연구 자료를 이용하여 한국인에서 혈압과 고혈압의 유전적 요인과 유전 인자를 찾아보고자 하는데 그 의의를 가진다.본 연구는 남자 560명(56.39%), 여자 433명(43.61%)으로 구성된 993명을 대상으로 분석하였으며, 이 중 183명(남자 141명, 여자 42명)을 환자군으로 정의하고, 나머지 810명(남자 418 명, 여자 388명)을 대조군으로 하였다. Affymetrix Genome-Wide Human SNP array 5.0을 이용하여 유전자형을 분석하였고, MAF (minor allele frequency) < 0.02, Hardy-Weinberg equilibrium 의 p-value ≤ 0.0001, genotype call rates < 95%에 해당하는 SNP을 제외한 346,019 SNP이 통계분석에 사용 되었다.연구 대상자의 평균 수축기 혈압은 120.85 ± 13.84 (남자 : 124.99 ± 12.42, 여자 : 115.50 ± 13.76), 평균 이완기 혈압은 73.85 ± 10.39(남자 : 76.51 ± 10.17, 여자 : 70.41 ± 9.64), 고혈압은 183명(18.43%, 남자 : 141명(14.20), 여자 : 42명(4.23%))이다. 다중 선형 회귀 분석을 통해 대상자 전체에서 수축기 혈압과 가장 유의한 연관성을 보인 5q14.3에 위치한 CDH12 유전자 내의 rs958625(C<A, p = 1.22E-07)는 다중검정에서도 p < 0.05로 유의하였다. 여성의 수축기 혈압에서 2p25.3의 COLEC11 유전자 내에 위치한 SNP중 5개가 p < 1 × 10-4 수준에서 관찰되었다. 이 결과는 이완기 혈압과 고혈압에서도 관찰되었다. 또한, 다른 GWA 연구에서 보고된 SNP를 본 연구에서 확인한 결과, 서양인에서 보고된 SNP들은 유의하지 않았지만, 최근 한국인에서 유의하였던 rs17249754(A<G)는 p < 0.01의 수준에서 유의한 결과를 보였다.본 연구에서 수축기 혈압에서 가장 유의한 결과를 보인 rs958625는 CDH12 유전자에 위치하였고, 이 유전자는 뇌의 중추신경계에서 발현되어지는 것으로 알려져 있다. 여성의 수축기 혈압에서 가장 유의한 결과를 보인 COLEC11 유전자는 혈액안의 순환과 연관이 있으며, 특히 평활근에서 발현한다고 알려져 있다. 혈압 및 고혈압과 유전적 요인을 더욱 명확하게 규명하기 위하여 연령과 고혈압 환자의 충분한 표본의 수를 가진 환자-대조군연구, 양적형질연구를 통해 이 연구 결과의 타당도를 검증하기 위한 재현성연구와 유전-환경 인자 교호 작용에 대한 연구가 진행되어야 할 것이다. [영문]ope

Analysis of WT1 mutations in Korean patients with steroid-resistant nephrotic syndrome or congenital nephrotic syndrome

Thesis(master`s)--서울대학교 대학원 :의학과 분자유전체의학 전공,2006.Maste

출력과 입력 강화가 한국인 영어 학습자의 문법 항목에 대한 주목과 학습에 미치는 영향

Thesis (master`s)--서울대학교 대학원 :외국어교육과 영어전공,2002.Maste

Analysis of the Term Structure of Interest Rates in Korean Bond Market Using TSE Systems

이자율의 기간구조 추정은 채권의 이론 가격결정에 필수적인 부분으로 제반 채권전략의 기초가 된다. 특히 2000년 하반기부터 본격적으로 시행될 채권시가평가제로 인하여 시가평가 Pricing Agent들은 모든 채권 종목에 대하여 이론적 가격을 제공해야하기 때문에 정확한 기간구조 추정은 최근에 중요한 문제로 대두되고 있다. 본 연구에서는 시장관측 모형의 대표적인 통계기법인 스플라인 기법들을 이용하여 국내 채권시장에 대한 이자율의 기간구조를 추정하는데 영향을 주는 요인들을 분석하였다. 스플라인 기법 중에서도 대표적인 모형인 McCulloch 모형, Litzenberger &amp; Rolfo 모형, 다중공선성 문제를 해결할 수 있는 B-Spline 모형을 활용하고 이를 바탕으로 국내 상황에 적합한 이자율의 기간구조 추정방향을 모색하였다.Term structure of interest rates provides a characterization of interest rates as a function of maturity. Term structure of interest rates plays a prominent role in many fixed income management strategies. This paper suggests the term structure estimation strategy for Korean bond market. This paper considers three term structure estimation models (McCulloch model, Litzenberger &amp; Rolfo model, B-Spline model) to estimate the term structure of interest rates of the domestic bond market.Term structure of interest rates provides a characterization of interest rates as a function of maturity. Term structure of interest rates plays a prominent role in many fixed income management strategies. This paper suggests the term structure estimation strategy for Korean bond market. This paper considers three term structure estimation models (McCulloch model, Litzenberger &amp; Rolfo model, B-Spline model) to estimate the term structure of interest rates of the domestic bond market

Analysis of Convertible Bond Market Using Numerical Methods

전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는 채권으로 채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 증권이다. 본 연구에서는 전환사채에 대한 유통시장의 문제점을 검토하기 위하여 McConnell과 Schwartz의 모형 (1986)을 기반으로 국내 전환사채의 가치를 평가할 수 있는 모형을 개발하고 C언어를 이용하여 그 알고리즘을 구현하였다. 또한 이 모형을 이용하여 국내 유통시장에서 거래된 전환사채들의 가치를 평가하고 유통시장의 특성을 분석하였다.The convertible bond is a hybrid security which, while retaining most of the characteristics of straight bond, offers, in addition, the upside potential associated with the underlying common stock. This paper extends the work of McConnell and Schwartz (1986) to the pricing of convertible bonds. The differential equation and boundary conditions governing the value of the bond are derived, and an algorithm is presented for solving the differential equation. Also, this paper analyzes the convertible bond market using the valuation model.The convertible bond is a hybrid security which, while retaining most of the characteristics of straight bond, offers, in addition, the upside potential associated with the underlying common stock. This paper extends the work of McConnell and Schwartz (1986) to the pricing of convertible bonds. The differential equation and boundary conditions governing the value of the bond are derived, and an algorithm is presented for solving the differential equation. Also, this paper analyzes the convertible bond market using the valuation model

Bacillus subtilis SUH 4-2이 생산하는 maltogenic amylase의 사차구조와 기질특이성에 관한 연구

Thesis (doctoral)--서울대학교 대학원 :협동과정 농업생물공학 전공,2001.Docto

바터증후군을 유발하는 무의미 돌연변이에 대한 번역 연속판독 유도에 관한 연구

학위논문 (박사)-- 서울대학교 대학원 : 의학과, 2011.8. 정해일.Docto

A Developing Method for Term Structure Estimation and Bond Trading System

이자율의 기간구조는 이자율을 만기의 함수로써 표시해 준다. 그러므로 이자율의 기간구조는 채권의 가격결정모형 및 제반 채권전략구사에 필수적인 역할을 한다. 본 연구에서는 재무이론에서 제공하는 이자율의 기간구조 추정방법을 근간으로 하여 국내 채권시장에 적합한 기간구조 추정시스템을 개발하고자 한다. 본 시스템의 구현은 Visual 개발 툴인 파워빌더 5.0과 C언어를 사용하였다. 데이터베이스는 SQL Anywhere D.B 엔진을 이용하여 구현하였고 채권의 가격계산 및 할인함수 추정을 위한 다중회기모형, 수익률 계산 등의 알고리즘 부분은 C언어를 이용하여 개발하였다.Term structure of interest rates provides a characterization of interest rates as a function of maturity. Term structure of interest rates plays a prominent role in many fixed income management strategies. This paper has developed the term structure estimation and bond trading system for Korean bond market. The developing tools used in this paper are PowerBuilder 5.0, C language and SQL anywhere D.B engine.Term structure of interest rates provides a characterization of interest rates as a function of maturity. Term structure of interest rates plays a prominent role in many fixed income management strategies. This paper has developed the term structure estimation and bond trading system for Korean bond market. The developing tools used in this paper are PowerBuilder 5.0, C language and SQL anywhere D.B engine

Bacillus subtilis SUH 4-2이 생산하는 말토제닉 아밀라제 유전자 분리 및 그 효소 특성

Thesis (master`s)--:서울대학교 대학원 :협동과정 농업생물공학과,1998.Maste

Development and Analysis of Korean Bond Indices

본 연구에서는 국내 채권지수의 문제점을 개선한 채권지수의 개발 방법론을 제시하고 제시된 개발 방법론에 따라 NICE 채권평가 주식회사의 채권자료를 바탕으로 채권지수를 개발하였다. 본 개발방법은 채권 포트폴리오 이론을 이용하여 개별 채권의 수익률로부터 분류별, 시장전체에 대한 채권지수를 쉽게 구성할 수 있을 뿐만 아니라 채권지수에 대한 보조지표 계산 및 총수익 분해를 보다 정밀하게 수행할 수 있는 장점을 갖고 있다. 개발된 지수를 이용하여 국내 채권시장을 분석한 결과 국내 채권시장은 위험 한 단위당 요구되는 수익률이 미국 채권시장보다 크다는 것을 볼 수 있었으며 국내 주요 채권지수사이의 상관관계는 미국 채권시장의 경우보다 훨씬 낮게 나타남을 볼 수 있었다. 또한 채권지수의 평균 듀레이션(위험)이 증가하인 연 평균수익률도 증가하는 위험-수익 교환관계가 나타남을 볼 수 있었다.In this paper, we derive a methodology to calculate the Korean bond indices which can overcome the problems of current bond indices. Also, we compute the values of Korean bond indices by using the methodology and the data of NICE Pricing Services. With the methodology, we can easily compute the bond indices of group and market from individual bond return and clearly divide the total yield into capital gain and interest income. From the results of this study, we can find the followings. First, the required return for the unit risk of Korean bond market is higher than that of American bond market. Second, the correlation between the major bond indices of Korean bond market is lower than that of American bond market. Third, the risk-return tradeoff relationship is observed in Korean bond market - the expected return increases as the duration (risk) increases.In this paper, we derive a methodology to calculate the Korean bond indices which can overcome the problems of current bond indices. Also, we compute the values of Korean bond indices by using the methodology and the data of NICE Pricing Services. With the methodology, we can easily compute the bond indices of group and market from individual bond return and clearly divide the total yield into capital gain and interest income. From the results of this study, we can find the followings. First, the required return for the unit risk of Korean bond market is higher than that of American bond market. Second, the correlation between the major bond indices of Korean bond market is lower than that of American bond market. Third, the risk-return tradeoff relationship is observed in Korean bond market - the expected return increases as the duration (risk) increases