From naive to sophisticated behavior in multiagents based financial market models

We discuss the behavior of two magnitudes, physical complexity and mutual information function of the outcome of a model of heterogeneous, inductive rational agents inspired in the El Farol Bar problem and the Minority Game. The first is a measure rooted in Kolmogorov-Chaitin theory and the second one a measure related with information entropy of Shannon. We make extensive computer simulations, as result of which, we propose an ansatz for physical complexity and establish the dependence of exponent of that ansatz from the parameters of the model. We discuss the accuracy of our results and the relationship with the behavior of mutual information function as a measure of time correlations of agents choice.Comment: 16 pages, 4 figures, submitted to Physica

From naive to sophisticated behavior in multiagents based financial market models

We discuss the behavior of two magnitudes, physical complexity and mutual information function of the outcome of a model of heterogeneous, inductive rational agents inspired in the El Farol Bar problem and the Minority Game. The first is a measure rooted in Kolmogorov-Chaitin theory and the second one a measure related with information entropy of Shannon. We make extensive computer simulations, as result of which, we propose an ansatz for physical complexity and establish the dependence of exponent of that ansatz from the parameters of the model. We discuss the accuracy of our results and the relationship with the behavior of mutual information function as a measure of time correlations of agents choice.

Agentes inteligentes difusos: uma ferramenta híbrida para exploração de processos espaciais em zonas costeiras

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.A dinâmica das interações de grupos de usuários com o meio ambiente tem se intensificado a ponto de ameaçar a disponibilidade dos recursos naturais. As previsões para as zonas costeiras, em especial, apontam para o esgotamento de recursos e para a perspectiva de superpopulação. O estudo do impacto de ações humanas nessas zonas por meio de modelos matemáticos apresenta limitações em capturar a natureza da percepção dos atores e em expressar a sua conseqüente distribuição no espaço. A presente tese propõe um modelo de simulação baseado em agentes para a análise de cenários de ocupação de zonas costeiras, a partir da modelagem da percepção espacial desses agentes, construída através de Lógica Difusa. A modelagem baseada em agentes trata-se de novo enfoque para simulações e envolve a reprodução do mundo real em um virtual, onde são conduzidos experimentos. Nesse universo virtual, cada agente é representado como uma entidade independente, capaz de agir localmente, em resposta à sua percepção, comportamento e alterações de parâmetros ambientais. A Lógica Difusa vem sendo empregada com bastante sucesso no manuseio da incerteza associada ao mundo real e permite a utilização de termos lingüísticos em sistemas computacionais. O desenvolvimento de um protótipo possibilitou a comprovação da viabilidade de aplicação do modelo em casos reais, bem como a captura de comportamento real de indivíduos em zonas costeiras. Além disso, a aplicação do modelo em um caso real demonstra o seu poder de previsibilidade e o subsídio a estudos ambientais por meio de simulação computacional, indicando um grande potencial para testes de hipóteses sobre o papel que cada indivíduo representa no funcionamento global de um sistema