Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов

Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5

Application of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexes

Modified method STS-GARCH(1,1) has been considered. Modification consisted in rejection of the statement on normal low of logarithm distribution of time series day increment and in their application for the description of Smoothly Truncated a-Stable (STS)-distribution (smoothly abridged a-stable). The method parameters were found by the technique of maximum likelihood. Statistic investigation of the suggested algorithm accuracy was carried out and decrease of autocorrelation in data structure used for the analysis was shown. The method was used to predict share prices of lag 5