Some Issues on Economic and Financial Dynamical Systems

Abstract

Nel presente lavoro vengono analizzati due tipologie di modelli economici e finanziari facendo uso della Teoria dei Sistemi Dinamici Discreti. La tesi si compone di tre capitoli. Nel primo capitolo si espone una review della Teoria dei Sistemi Dinamici Discreti in generale con l’obiettivo di fornire i principali ingredienti matematici che verranno utilizzati nei successivi capitoli per lo studio dei modelli di riferimento. Nel secondo capitolo si analizza un modello finanziario ad agenti eterogenei nel quale si introducono gli imitatori in aggiunta agli agenti di tipo fondamentalista e chartista più comunemente considerati in letteratura. L’obiettivo è quello di studiare qualitativamente la dinamica del prezzo di un titolo generico in un mercato finanziario in cui operano tre tipologie di agenti. Il risultato principale consiste nell’aver dimostrato che superata una certa soglia di aggressività da parte degli agenti, relativamente alle loro regole di trading, nel mercato si genera confusione rendendo impossibile prevedere l’andamento futuro del prezzo del titolo dando vita così alla creazione e allo scoppio di bolle speculative. Il modello teorico è inoltre supportato da numerose simulazioni numeriche. Il terzo capitolo prende in considerazione un modello economico in cui si studia la relazione tra corruzione nel public procurement e crescita economica. Il primo contributo apportato in questo secondo lavoro riguarda l’endogenizzazione del tasso di crescita della popolazione mediante l’introduzione di una mappa di tipo logistico (differentemente da quanto ipotizzato nel modello di Solow dove viene considerato un tasso di crescita della forza lavoro costante). Il risultato principale venuto fuori dalle simulazioni numeriche suggerisce che lo Stato può contrastare la corruzione preservando al contempo un livello relativamente elevato di capitale pro-capite attraverso una opportuna modulazione dell’aliquota di imposizione fiscale