Fourier analysis and its applications in finance

Abstract

This thesis presents the potential of Fourier analysis in predicting the price movements of financial instruments. The Fourier trading bot, which was backtested across multiple asset classes, achieved above-average returns, particularly in environments with stable periodic patterns. However, further testing is required to confirm the robustness of the strategy. The thesis also highlights the limitations of Fourier analysis, especially when dealing with non-stationary signals and its limited ability to respond to sudden market shocks.Táto diplomová práca skúma potenciál Fourierovej analýzy pri predikcii cenových pohybov finančných inštrumentov. Fourier trading bot, ktorý bol spätne testovaný na viacerých triedach aktív dosahoval nadpriemerný výnos najmä v prostredí so stabilnými periodickými vzormi. Pre potvrdenie robustnosti stratégie sú však potrebné ďalšie testy. Práca zároveň poukazuje na obmedzenia Fourierovej analýzy, najmä pri nestacionárnych signáloch a jej obmedzenú schopnosť reagovať na náhle trhové šoky.Tato diplomová práce zkoumá potenciál Fourierovy analýzy při predikci cenových pohybů finančních instrumentů. Fourierův obchodní bot, který byl zpětně testován na různých třídách aktiv, dosahoval nadprůměrného výnosu zejména v prostředí se stabilními periodickými vzory. Pro potvrzení robustnosti strategie jsou však zapotřebí další testy. Práce zároveň poukazuje na omezení Fourierovy analýzy, zejména při nestacionárních signálech a na její omezenou schopnost reagovat na náhlé tržní šoky