Innovación en la Optimización de Carteras mediante el uso de Algoritmos Genéticos para Emprendimientos Sostenibles en Mercados Volátiles

Abstract

Context. In the global financial landscape, marked by heightened economic volatility and constant transformations, entrepreneurs face the challenge of identifying sustainable investment strategies to ensure effective long-term risk management. Purpose. This study aims to develop a model for optimizing investment portfolios through financial and technological tools to maximize returns in highly volatile environments. Moreover, it aligns with the principles outlined in the Oslo Manual and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Methodology. Markowitz portfolio optimization using a classic genetic algorithm applied to data from 10 companies selected from the technology, health, and finance sectors. This data, obtained from Yahoo Finance, covers the period from 2020 to 2023. The reliability of the models was rigorously validated through internal consistency analysis, ensuring their robustness. Theoretical and Practical Findings. Theoretical results confirm the applicability of genetic algorithms in optimizing diversified portfolios. In practice, their potential to encourage investments in sustainable companies is evident, aligning with the SDGs by fostering key areas such as industrial innovation. Originality. This study adopts a multidisciplinary approach by integrating finance and technology in the selection of investment portfolios. The literature review highlights how the synergy between these two fields promotes sustainable development. Conclusions and limitations. Findings underscore the potential of genetic algorithms to perform in highly volatile contexts. However, the reliance on historical data analysis alone highlights the need for additional studies in real-world environments. These could focus on comparing other optimization models and exploring their impact in regions with diverse market structures.Contexto. En un panorama financiero global, marcado por una mayor volatilidad económica y transformaciones constantes, los empresarios enfrentan el desafío de identificar estrategias de inversión sostenibles, para garantizar una gestión eficaz de los riesgos a largo plazo. Objetivo. Este estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo de optimización de carteras de inversión a través de herramientas financieras y tecnológicas para maximizar los retornos en entornos altamente volátiles. Además, se alinea con los principios establecidos en el Manual de Oslo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Metodología. Optimizacion de carteras de Markowitz utilizando algoritmos genéticos clásicos aplicados a datos de 10 empresas seleccionadas de los sectores de tecnología, salud y finanzas. Estos datos, obtenidos de Yahoo Finance, abarcan el período de 2020 a 2023. La fiabilidad de los modelos se validó rigurosamente mediante análisis de consistencia interna, lo que garantiza su robustez. Hallazgos Teóricos y Prácticos. Este estudio adopta un enfoque multidisciplinario al integrar las finanzas y la tecnología en la selección de carteras de inversión. La revisión de la literatura destaca cómo la sinergia entre estos dos campos promueve el desarrollo sostenible.Originalidad. La flexibilidad de los algoritmos permite adaptarse a las variaciones del mercado en diversidad de sectores, lo que resulta optimizar carteras con múltiples activos para impulsar emprendimientos sostenibles en entornos volátiles. Conclusiones y limitaciones. Los hallazgos destacan el potencial de los algoritmos genéticos en contextos volátiles, pero señalan la limitación de basarse solo en datos históricos. Se recomienda realizar estudios en entornos reales, comparándolos con otros modelos de optimización y analizando su impacto en mercados diversos. Problema. En un entorno económico caracterizado por una volatilidad creciente, los empresarios se enfrentan al desafío crítico de identificar inversiones sostenibles que no solo logren un equilibrio eficaz entre riesgo y rentabilidad, sino que también fomenten la resiliencia financiera a largo plazo. ¿Qué estrategias se pueden emplear para refinar la selección de carteras y evitar escenarios impredecibles