Penentuan nilai ukuran risiko dengan metode Monte Carlo dan nilai cadangan klaim dengan metode Chain Ladder

Abstract

Didalam kehidupan manusia tidak akan luput dari suatu risiko, dimana risiko selalu diartikan dengan hal yang merugikan. Risiko dapat terjadi kepada setiap individu maupun lembaga. Salah satunya termasuk kepada perusahaan asuransi. perusahaan asuransi sangat berisiko mengalami kerugian jika tidak memiliki penanganan yang tepat, sehingga hal tersebut perlu dikelola dengan baik. Ukuran risiko dan cadangan klaim merupakan hal yang penting karena keterkaitannya dengan pengeluaran finansial dan keberlanjutan perusahaan. Dalam industri asuransi perhitungan risiko berkaitan dengan model distribusi kerugian agregat yang dibentuk berdasarkan distribusi dari banyaknya klaim serta besarnya klaim. Berdasarkan nilai parameter yang dihasilkan dari distribusi kerugian agregat maka selanjutnya dapat dilakukan pengukuran risiko. Sementara itu perusahaan asuransi wajib mempersiapkan cadangan klaim secara tepat untuk menutupi pengeluaran dari klaim yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terutama dalam mempersiapkan cadangan klaim untuk menutupi klaim dengan kondisi IBNR. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk Menaksir nilai ukuran risiko berupa Value at Risk dan Expected Shortfall dengan Metode Monte Carlo dan nilai cadangan klaim dengan Metode Chain Ladder menggunakan perangkat lunak Python