Markowitz model

Abstract

Praca porusza kwestie wyboru najbardziej optymalnych portfeli inwestycyjnych w oparciu o ocenę wartości zwrotu i ryzyka. Przedstawiona została metoda rozwiązywania problemu Markowitza minimalizacji wariancji dla portfeli złożonych z n-liczby akcji. Ponadto zaprezentowany został przykład wyboru portfela złożonego z akcji wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.This article is about methods of selection efficient portfolio, based on risk and expected return. It presents methods of search the Markowitz problem solutions for portfolios containing n-shares. Furthermore, it presents an example of selection efficient portfolio with real shares from stock exchange