National audienceLa mise en oeuvre des méthodes "data-driven" de calibration de critères pénalisés, issues de l'heuristique de pente de Birgé et Massart (2007), implique des difficultés pratiques

Baudry, Jean-Patrick

Maugis, Cathy

Michel, Bertrand

Hal-Diderot

Pratique de l'heuristique de pente et le package CAPUSHE

HAL Descartes

Pratique de l’heuristique de pente et le package
CAPUSHE
Jean-Patrick Baudry, Cathy Maugis, Bertrand Michel
To cite this version:
Jean-Patrick Baudry, Cathy Maugis, Bertrand Michel. Pratique de l’heuristique de pente et
le package CAPUSHE. Journe´es MAS et Journe´e en l’honneur de Jacques Neveu, Aug 2010,
Talence, France. <inria-00510367>
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https://hal.inria.fr/inria-00510367
Submitted on 18 Aug 2010
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L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.
Journées MAS 2010, Bordeaux
Session : Sélection de modèles
Pratique de l'heuristique de pente et le package Capushe
par Jean-Patrick Baudry, Cathy Maugis et Bertrand Michel
La mise en ÷uvre des méthodes data-driven de calibration de critères pé-
nalisés, issues de l'heuristique de pente de Birgé et Massart (2007), implique
des diﬃcultés pratiques. Nous discutons et comparons les deux approches
disponibles : le saut de dimension et l'estimation directe de la pente.
Nous présentons une solution pour la mise en ÷uvre de cette dernière ap-
proche, qui repose sur une étude de la stabilité du modèle sélectionné. Les
solutions proposées sont implémentées dans le package Capushe qui permet
une application simple et conviviale de ces méthodes.
Adresses :
Jean-Patrick Baudry
Université Paris-sud ; INRIA, Projet SELECT ; MAP5, Université Paris Descartes
45 rue des Saint Pères
75270 Paris Cedex 06, France
E-mail : Jean-Patrick.Baudry@math.u-psud.fr
<http://www.math-info.univ-paris5.fr/~baudryjp/>
Cathy Maugis
Institut de Mathématiques de Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4, France
E-mail : cathy.maugis@insa-toulouse.fr
<http://www.math.univ-toulouse.fr/~maugis/>
Bertrand Michel
LSTA, Université Pierre et Marie Curie
175 rue du Chevaleret
75013 Paris, France
E-mail : bertrand.michel@upmc.fr
<http://www.lsta.upmc.fr/michelb.html>
Session : Sélection de modèles


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Scientific Publications of the University of Toulouse II Le Mirail

Pratique de l’heuristique de pente et le packageCAPUSHEJean-Patrick Baudry, Cathy Maugis, Bertrand MichelTo cite this version:Jean-Patrick Baudry, Cathy Maugis, Bertrand Michel. Pratique de l’heuristique de pente etle package CAPUSHE. Journe´es MAS et Journe´e en l’honneur de Jacques Neveu, Aug 2010,Talence, France. <inria-00510367>HAL Id: inria-00510367https://hal.inria.fr/inria-00510367Submitted on 18 Aug 2010HAL is a multi-disciplinary open accessarchive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come fromteaching and research institutions in France orabroad, or from public or private research centers.L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, estdestine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documentsscientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,e´manant des e´tablissements d’enseignement et derecherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoirespublics ou prive´s.Journées MAS 2010, BordeauxSession : Sélection de modèlesPratique de l'heuristique de pente et le package Capushepar Jean-Patrick Baudry, Cathy Maugis et Bertrand MichelLa mise en ÷uvre des méthodes data-driven de calibration de critères pé-nalisés, issues de l'heuristique de pente de Birgé et Massart (2007), impliquedes diﬃcultés pratiques. Nous discutons et comparons les deux approchesdisponibles : le saut de dimension et l'estimation directe de la pente.Nous présentons une solution pour la mise en ÷uvre de cette dernière ap-proche, qui repose sur une étude de la stabilité du modèle sélectionné. Lessolutions proposées sont implémentées dans le package Capushe qui permetune application simple et conviviale de ces méthodes.Adresses :Jean-Patrick BaudryUniversité Paris-sud ; INRIA, Projet SELECT ; MAP5, Université Paris Descartes45 rue des Saint Pères75270 Paris Cedex 06, FranceE-mail : Jean-Patrick.Baudry@math.u-psud.fr<http://www.math-info.univ-paris5.fr/~baudryjp/>Cathy MaugisInstitut de Mathématiques de Toulouse135, avenue de Rangueil31077 Toulouse Cedex 4, FranceE-mail : cathy.maugis@insa-toulouse.fr<http://www.math.univ-toulouse.fr/~maugis/>Bertrand MichelLSTA, Université Pierre et Marie Curie175 rue du Chevaleret75013 Paris, FranceE-mail : bertrand.michel@upmc.fr<http://www.lsta.upmc.fr/michelb.html>Session : Sélection de modèles

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