CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN QUE MINIMICE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN Y MAXIMICE EL RENDIMIENTO HACIENDO COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS MARKOWITZ Y MONTECARLO

Abstract

El objetivo del presente trabajo es proponer una metodología objetiva para la selección de portafolios en el corto plazo que solucione las necesidades de los inversionistas, proponiendo los diferentes movimientos diarios de acciones necesarios para obtener una buena rentabilidad. El trabajo consta de una introducción donde se da a conocer de manera general la estructura de la tesis. Posteriormente en el Capítulo 1, se abordará el tema del Sistema Financiero Mexicano, generalidades, operaciones, Sistema Bursátil, Bolsa Mexicana de Valores, Mercado de Valores, Mercado Financiero y su función, Intermediarios Financieros e Instituciones Financieras, Factores determinantes de los Activos y Tasas de Interés, Mercado de Instrumentos Derivados, Mercado de Futuros Financieros, Mercado de Opciones, Organismos Reguladores del Sistema Financiero Mexicano, así como el Índice de Precios y Cotizaciones; entre otros