本文结合GARCH类模型与静态及动态时变Copula函数针对基于除燃料油期货之外的国内能源期货编制的南华能源期货指数、基于北海布伦特原油期货与轻质原油期货编制的标准普尔高盛全收益率指数以及基于洲际交易所的理查德湾煤炭期货与鹿特丹煤炭期货编制的ICE连续指数的2013年10月9日至2016年5月26日的日收盘价数据分析了我国能源期货市场的内部相关性和外部相关性，填补了目前针对我国能源期货市场煤炭相关的能源期货品种与原油相关的能源期货品种之间的内部相关性研究以及我国各能源期货品种与国际重要能源期货品种之间外部相关性研究的空白。 实证结果显示国内各能源期货品种间存在不同程度的内部相关性，但各能源期...To fill in gaps of research on the internal and external dependence of energy futures among China’s energy markets, this paper combines different GARCH models with static Copula functions and dynamic time-varying Copula functions to analyze the internal and external dependence of domestic energy futures markets using the data from October 9th, 2013 to May 26th, 2016. The data comes from Nan Hua fu...学位：经济学硕士院系专业：经济学院_资产评估硕士学号：1552014115190
