保险需求对保险业的发展具有决定性意义,经济学意义的保险需求是指保险的有效需求,衡量保险需求的指标主要为保费收入。本文从影响保险需求的变量入手,使用我国保险业恢复以来的历史数据,分别建立描述总保费收入、财产险保费收入、人身险保费收入与GDP、加权个人可支配收入、商品零售价格指数等实变量及市场模式、产品创新等虚拟变量之间关系的数学模型,并利用数学模型对我国未来五年的保费收入进行预测

吴江鸣

林宝清

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《福建论坛·经济社会版》!""# 年第 $" 期一、文献综述!"#$%&’()*+,-./+01!"23456789:;<"#=>?@ABC(B%DEFGH./56IJKLMN’4O"PQ9:RSIHT)4U<"4#=VW<"4EF#=X(B%Y#=Z4[\]^_‘a4#=V W<"4bc#=d<"4EF#=effgh<"4bc#=;56ijk4#=%lUmnZo[\]^pqoV W&’()rstuvVw(xoyz{|]^@}~VmnZj][\4:d<"pqrs%n; p<"#=%&’()4n <"mnZ1<"jb]^[\4<":d  R4<"#=%&<"4bc#=;<"#=4bA(%b456<  &’¡<¢Dh£)4O"¤¥¦I §¨56PQH©ªP«4¬­H®©R234567¯H°|VW±²4<"#=X³(%´456< V &µF¡<¢£)4O"¤¥¶b¦IV¬­H®©¶b23567¯H°|V·Dh¡<p¸¹ºO"V»¼½3¾-V¿pmÀºÁÂ4ÃÄÅÆ¾VWÇÈÉ<"#=d./pqV±²4<"#=%ÊË4VÌ:4VpÇÈÉ<"#=Í%5Î4Vg:4d<"#=U<"­4¦ÏÐbT)ÉjkV Dh<"4Ñ°ÒeÓThÔ<"©ÕÖ<n4]^V <"­4¦ÏT)hb{|]^4<"#=V ×Ø¶b<"#=Ù<"#=ÆÚV<"­Æ]23¦ÏdÛÜiZÝÞUßà<"#=áâ):?ãV×<"­¦Ïäåæç!""#è é@ $#êëwìßà<"­4íîïðñ Òe%DÔòó4<"#=ôõRö÷4øùúBÔòó#=ôõûüßà<"­4¦ÏýDíîïðñþÿ¸!Î"ðñþÿd#$%ç!""%èé@&’?ã()V’*Ëtu}_+4,-vV<n.!Åà/IS9012<n.!Å32à/IS90 ©4<n.!Å©4à/IS90ÝÐbî546_77ad 89:;<=ç!""&èé@’Kà<"S­4¦Ï>?KV@A4BM56@CHó5DV W./56Eó4FG’¸F©H4O"jIHO"MJKV ÷ùKÎLe4MNV p<"S­4¦ÏOP¨3©H’QÚRSTUHmn¢4VW4ó£V W¨3./56¦Ï4ó£d X;YZç’##!èé@<n.!Å ()*}[6_77aV<"­4íÎO¦ÏVû-\]h()*4ðñd^_w‘b4aØ@}~VbcdbeÜDF:4PfV gNeÜ4hijUPfáâklmnVUßà<"#=áâeo4pôVq¢rjhijUPfáâstUßàuì4<"#=áâÇvd二、模型的建立þÿßà<"­4îï¦ÏV Æw%ßà56îï¦Ï4xØVy%ßà./56Eó¸f4S±d我国保险需求模型的实证分析吴江鸣 林宝清!摘要"保险需求对保险业的发展具有决定性意义，经济学意义的保险需求是指保险的有效需求，衡量保险需求的指标主要为保费收入。本文从影响保险需求的变量入手，使用我国保险业恢复以来的历史数据，分别建立描述总保费收入、财产险保费收入、人身险保费收入与 ()*、加权个人可支配收入、商品零售价格指数等实变量及市场模式、产品创新等虚拟变量之间关系的数学模型，并利用数学模型对我国未来五年的保费收入进行预测。!关键词"保险需求#数学模型#实证分析中图分类号：$%&’ 文献标识码：( 文章编号：)’’’*%+%’（,’’-）)’*’’,.*’/%作者简介&吴江鸣，厦门大学金融系博士研究生；林宝清，厦门大学金融系教授、博士生导师。!"《福建论坛!经济社会版》!""# 年第 $" 期"#$%&’()*$+,-./0123456,-./12789:;<0=>$ ?45+,@ABCDEFG0H>I "JKLM+,0-.NOKPQR+,04B,STUVW（一）被解释变量的选择X-.NOYZ[\-.Y]^_‘-.ab0cdefZgh$ ijkl’,<’m0,nopqrs0-.5tujv0NOK :wPQwx.ab0efZgh\-.yop)klW z{-.e|T}~mK}x.NOKx.yopRx.NOYZK x.yop0x.NO0  :LM0x.NO‘gx.05NO :wxyop !¡¢£¤¥¦§ZW（二）解释变量的选择’̈©ª£$ -.NO0§Z«¬£­®¯°"±²³§ZW ²³§Z´NOµ£¶8·#$%&¸’(¸")(¸*+¹m$ º»e|§Z )op§Z +¼°*±½³§ZW½³§Z<NOµ£¶8·¾½$i´-.¿ÀÁOÂ¶vZ¹m$ ÃÄ‘-.NO0½ÅÆÇÈÉÊË5¯ÌÍ]ÎÍÏÐop¬ÑÍÏÐÒÓ-ÔCÐÕC-ÔÖ×ÐØÙÚÛÐÜÝabe|ÞÞ ß UV§Z¬à+,0HáSâ$<ãäåæçèéê0«j>$ ?iëì@Aíîïð0ñòs}¥¦§Zóµôõö"Ð²³§Zö°"¡e|§Zö÷-.abøùÜe|÷‘yúW ’¶ûÌü.Rýþ.0yú¹mïíiÿ¯Ìü.‘w!"#ð£ñòK Ø7$%&ú0æ’(m¼ýþ.‘w³)k*m+,-ú£ñòK-d.’0/012(m3’¶ûKiÿ.450yú678i9 "JK:#wV;0§Z)<Ze|=*_op§Z¯op«w¬>wÒÓYop?ýop<Z ´@Ìü.‘wÌüAÜT-B£-.h0KRÒÓYop0£CD¼øýþ.‘wý0þB³)£-.h0K R?ýop0£CD,%-g’?,E=FG_:5HIJK<’mFG²³üLM0NOUP%opQR*KÃ‘:5HISK<’mFG²TUV¬ÑWHIJKXHIJK0YZop¬Ñ¾ ,%-¢£<ZÒÓYop0gh45[Õ0\k>’©ª£K?ý«tÑopRÜ]^0ýþ.0T>_‘ +,åæ"ab5&’ghK c5defnEgýh«tÑopAijfnEgýhkoplwým"Z£noK}defnEgýh«tÑopAijfnEgýhkopóµpnK¢£?ý«tÑop0q\´@?ýop‘ÒÓYop¬Ñ0UPK :w<¬àY-yopAÌü.-yopFop§Zlrd ,%-=,_K<¬àýþ.-yopFop§Zlrdpn?ý«tÑop=._*Ð½³§Z¯="_ØÙÚÛ¯ØÙÚÛ}-./0125oËKsÜ‘}ýþ.´@ØÙÚÛtuÙv0]^vK"ø6÷tuýþ.0wx-ÔKcýþ.]^:yz0{|ijij}~zY:{m0h "JKØÛú‘0FKýÄ}ýþ.0NOÓzC lrdabe|g"-_="/0’&"’’_<ZØÙÚÛ=*_¿À·¯+,-./% "/0’+,w)KG‘´9,ýn-.’åõK& "/0*+n-.¬</K"/01+-.<9K ´@­@/R ¡0¢CK£¤½ç¥/-.K¦£¤i/-.¼cj<¤/K¦cj<¤/K:§Rý-óµ¨©K Vª«§+,-.¿À¬E­®0¯û "/00++,°’E±²C-.22r-.<K~û@¤64-./K¦)?³´F¡0¢CK<µ¶{¬r0·³¸¹«§+,-.¿À¬E­®0¯û l{ºl§Z %"¯%"&’3 +,-.¿Àwµ­®·0FGK%"/0’+» "/00+¼%"&"3 +,-.¿Àwµ¨©·0FGK%"/0/+¼»½4_b4T¯*’’’+¾¿K+,6-.TÀÁÂÃçÄÅ.¬Æ-.K WÇ?ýþ.È)012ÉÊKV@ *’’"+A *’’*+z‘ËKcy-yop5ÌÍ1·0Î l{ºl§Z%*¯%*&’3 +,ýþ.¿Àb5ÂÏo!b4T0FGK% "/0’+» *’’’+¼%*&"3+,ýþ.¿ÀÂÏo!b4T0FGK*’’"+A *’’*+（三）模型的选择´@+,-./Ð "/0’+¸¼,¤/K«cd0ÑÒ"a5¢K z{Ó90"ZÔ‘ÕQ0KVdÖ×ÕQØÙ0¶§ÚUÓÛs:ÜK+,-.NOÓ0ñQ·ôõ¯Y-yop¯!&Ý"(Þ*,(Þ4-(Þ5%"(Þ6%*(ßÌü.-yop¯!7&Þ"(Þ*,(Þ4-(Þ5%"(ß!"《福建论坛·经济社会版》!""# 年第 $" 期!"#$%&’(!"#)$%*&’%*()%**+$%*,+&%+三、实证分析,-./01234 5$%&’6$--.78 &//&719:#$%&’;!"#$%&’<=>?@A$#7BC4$-0/78 $--,719:#$%&’;!"#$%&’D3E@AFG7BC6E@AHI7BC6E@AJK7BC1LM23NOPQR 1+)6STUVWX!YZ[\&’6 ]^UVWX!Y_&’‘SaUVbc4defghij2<=>E@AFG7BCk,-123lmnop $-0/2&//&4q &(r23 k ,-sQtuvwp 345678*9/k（一）结果s0xyz{|NO}~4$‘5$%&’! #*,-90*/$ %/9/(($*(:1 2,9-$..$*:) %&*(9*$&0:+$ %,($9&./.:+&; (9$.--,,09<,,,.<2*9$(.,<$&9&$,.(*(9,/(*$0   2 $9(-<//, 2/9<&*<<0 /9$,$0(,/9$-$(&.1 =&#/9-<00/*4}~4u1 =&!R =&NO >4>*4$04?#/9/,#&9-(4>=#&,*9-<-$@>#&9-(A =& >4 ,B1 ¡¢£ =&#/1¤¥k¦§¨©1}~2NO ;4; C$0A?#/9/,D#&9$/$4.ª¦§¨©Y ;4 ,B1 ¡¢£ ;#/1¤¥k¦§¨©NO«¬q­®4E’>1#.9&$,(4E’>)#&9*,-<4E’>+$#&90-*<4E’>+&#$90(<.4 Yy>$/4Z¯°p¦§¨©o±²³¬1«¬q­®kNO´LM4+9F&(4*4?#/9/,G#$9<-4µ´LM1n¶p $9<-2&9&$4+9F#&9$,</(A µ´LM1n¶·4.¯}~@±²´LM¸¹k&69:#$%&’!H#2&,9$$*,.%/9//.-,*:12/9/*0.-(:)%,.9/-$*&:+$; C2/9.(0.0/D C09.(.(</D C2/9$(*<&/D C$9,,*-*&D2 /9-&(*$02/9/$0<-$/9$$/&&,1 =&#/9-<(-.$4}~4u1 =&!k =&NO >4>(4$-4?#/9/,#(9$(4>=#&<,9&-./@>#(9$(A =& >4 ,B1 ¡¢£ =&#/1¤¥k¦§¨©1}~2NO ;4; C$-A?#/9/,D#&9/-(4ºª 1 ;4 ,B1 ¡¢£ ;#/1¤¥»)¼ +$½¾ª ;4  ,B1 ¡±¿¢£ ;#/1¤¥k¦§¨©NO«¬q­®4E’>1#(9.<$/4E’>)#&9/0.&4E’>+$#&90<.,4Yy> $/4Z¯°p¦§¨©o±²³¬1«¬q­®kNO´LM4+9F&(4(4?#/9/,I#$9/04+9F#/9.-<*/*J$9/0A .¯}~@²ÀÁÂ´LMk(‘!"#$%&’!" #*&,90<,0 %/9.*<&<.:’ 2,9-./<.(:) %&$,9(.(.:+$ %(,09(*,/:+&; C(9,&-./*D C09*00-&0D C2*9-,</-*D C&9$.-*$*DC&9,(<*00D2 $9,,/$</ 2/9--(,&$ /9$<.-(0/9$0((&01 =&#/9-.<*<04}~4u1 =&!k =&NO >4>*4$.4?#/9/,#(9/$4>=#$*-9<*/&@>#(9/$A =& >4 ,B1 ¡¢£ =&#/1¤¥k¦§¨©1}~2NO ;4; C$.A?#/9/,D#&9$&/4.ª¦§¨©Y ;4 ,B1 ¡¢£ ;#/1¤¥k¦§¨©NO«¬q­®4E’>’#.9./004E’>)#&900/(4E’>+$#&9..<<4E’>+&#&9/</*4 Yy>$/4Z¯°p¦§¨©o±²³¬1«¬q­®kNO´LM4+9F&$4*4?#/9/,K#$90$4µ´LM1n¶p $90$2&9$-4+9F#&9/$<--(Aµ´LM1n¶·4.¯}~@±²´LM¸¹k（二）分析Ã¡ÄÅÆ4Z¯ÇÈÉ$‘1+)5$%&’;9:#$%&’ªÊ¬Ë1ÌÍ4ÎÏÐÀLMMk Îru@A1+)½ÑxÒË1¦§¨©4 Ó@9:#$%&’ÌÍÔ¦§¨©9:#$%&’ÌÍ1£ÕÖk&‘×Ør!Z[\&’!"#$%&’ªÊ¬Ë1ÌÍ4ÎÏÐÀLMMk u@4×Ør!Z[\&’ÑxÒË1¦§¨©k(‘ÙÚÛ5$%&’‘9:#$%&’;!"#$%&’1ÌÍ±Ü4ÎÏÐÝLMMkÓ@!"#$%&’1ÌÍÕ>5$%&’1ÌÍ4!"#$%&’u@ )122/9--(,&$1£Õ>5$%&’u@ )122/9<&*<<01£k9:#$%&’1ÌÍÞßà4±á9:#$%&’u@ )122/9/$0<-$1£Þ!"《福建论坛!经济社会版》!""# 年第 $" 期"#$% !&’() "*+,#-./01234567-89:4567;<=:4567>’?@AB, 234567;<=:4567CDEFG#289:4567CDEF"#H89:4567IJK#$%&’() "*+,&-LGC9MNOGG?@P<=:4567CQR#STU?@P34567CQR,LGC9MNO24567CDEV)WX0124567CDE#H34567IJ;<=:4567IJK#LGC9MNOCYZ[\ ’(%)%*+,; ’(%-**+-]^G_WX01CYZ[\ ’(%&%-*&; ’(%.,)*-,四、经济解释（一）我国社会总收入水平的提高是我国保险需求增长的主要原因4:A‘a:bcC8defgh_iHjk67lmn2a:bcC8dopqjrstuHCvkCwg 4:oxHyrvkCwKjz{’|2}~g4:ox67lmC$,H_%- ‘C8C4:5_OQ67, {89:4567C; ¡¢£¤:;¥¦89:§q4¨C8, jz$©#ª«4<¬«4#H4:­®¯°’±²«4C³´#U#µpOQ67¶·#89:4567CQR¸’¹´,+-‘ºG»¼9K½¾«¿À]C4:5Á_OQ67,jIÂgÃk¿9«¿CQ¾ÄÅÆ°8CQ¾gShU9¼Ç:ÈÉ3wCQ¾ÊËjIÂgÃk¿9«¿CQ¾ÄÅÆ°367CQ¾gÌ¢CÍÎÏÄÅ4567CQR,*-r<67lmCÏÐ<=:Cox, ÑÒcÓÔÕÖ×Ï<ØCox]‘ÙrÚÛÜ%Ý¼coxÜ+ÝÞßoxÜ*ÝàáâãäoxÜ#ÝåLoxÜ&Ýæçèox, éÚÛêëoxCì¯íîg®¶PjrÚÛCoxgæï§9¼2FÚÛCox,r<67lmCgðñC¼coxòó®¶ô¯g2ÞßCox§õõö÷,ÞßoxCjrLpøùq¬úÞßg ûüýþÿ!¬úÈÉ"<#$%- &’(, $4:q4¨¬úÞßC)pefgUgr<67lmCgr<24:g*q<=:CoxÏòóÐ,#-+,-.¾/cgr<67lmCÏ¾/2-.´4:Cox,gn01 ,’2ê3 -’2êg4ñ¬ú/QRgé5678kgq4ñ¬úC9:;5­gHU5­g4ñC<=:<ò=0>?C@Ag B4;~h %),’ 2C ,)).% C4DQ3%)-)2C %#’*-/%*%C4DgQRP +’’EgV)F67 #(&+G, æ %))-2g¬úHèI(JC/QRgé4ñCäKLMgC<=:ÁòóV/C@Ag 4567h %))-2C .#-CDQ3+’’+2C ++.&CDgQRP +GgV) 0$!%(+)G,æ %)-’23 +’’+2g 34567N #(,CDQ¾ó *’&*(%CDÊ é­ 0$!N #&%.(-CDQ¾ó %’+*)-CD, nOg4567CV/QR)pòP_ 0$!C/QR,（二）通货膨胀对人身险，尤其是寿险的发展产生重大打击，但对财产险的影响甚微QRS:CT)pUVqÃkWXYÃk"gû4:ÎéZkC[kWXY\kC4:;~°(]^JCuH$_‘g Ua²C(]^J°ÄÅS:çb4¨lmCcd,e(]^JF5g<f2S:CoxÏ°góhigSÄÅj4XnÐ-²\Xcdg $4ka’<ÁlmnWB4kopqK1r<è;@stn47C«¿u,$H(]^J5­gvwxç67mn&’òóy3cdg zh_{|n};~¿C¹´g 67òóSÄÅ8CQ¾g Ïh_xç67cdÄÅC«4cd24:oxCDEg U89:g(]^JCDEy, gæ<=:g<=:4567{34567CL3CqnCgz’ÌÛcdg jÛqH %)--1%)-) 2g jÛqH%))+1%))#2gL2}C(JX>H %’2ng2}C(JX>H %’2cg FC(]^J2S:¦CDEqC,（三）竞争的市场组织形式有益于我国保险业的发展h_4:Mñ=¸’K´-k´-2´qUgªçsCWXK1glùÄÅ4:<æ CU¡¢£g <‘¢¤|¥lmg½xW¦g$2Q¾4:9MC§"M¨;ýd©wª«¬­g «4<HWXn®x4:ýd5g&’t¯C4:<m§°±g)C5XlmÄÅ«4<²³´gþµ¶«4g Ï·i«4<CopgST¸hi4:oxCQR,$çs./CWXK1gh_./iCABg¹|7Zºòóçèg4:<µn»ò¼½W¦gëè‘4:5XqÎcCg./J¾Cg4:<§C9M¨ØÏ°Q¾g ýd©wÏ°g T¸Ï?@4:oxCQR,gn¿A‘ jrÀ¿4:ÁÂÃµCÄÅWgæNÑÆÇ-4ñÈÉ¿n4:ÁÂqÀ!"《福建论坛·经济社会版》!""# 年第 $" 期!"#$%&’() *+,-./01234%56789:;<=>?@5AB:CDE-5FG8H&IJK3FG5LMNO P（四）重大的产品创新将在短期内大大提升保险需求QRS8TUVWXY35Z[\]^_‘:aTUb’cd5ef8VWgehij5klmnoTpqklIh<rsklt8 X235klugvwxy8^_zV5b’cd^_8S{5Y3^_8X235klu|}~o b’cd5mnK3kl5mn QS8v5NO8gpcd5eo55N8ugpD5523kl823K3to g Dp5¡¢K3kl5¡¢P K3V£¤¥¦^_5K3kl§¨^_5K3©ª«¬­®¯5klo °±T²}5­³¯´µ<¶·5­³¯P ¸K3V¹º»¼½¾¿«¬­³¯kl5À3©o ÁÂ^Ã«¬E-5À3kloÄÅÆÇÀ3kloÈ:}ÉÊ1DDehÀ3kl o<«¬­³¯XË!5kloÀ3$%U!"""ÌÍÎÌ¼¾¿Ë!ÏÐ3ÑÒÀ3t©oÓ} !""#Ì !""!ÌÔÕÖ×NO !""#ÌsÌVØ3ÙÀ®Úo©< $%&’%(ÛÜo_Ýxy $)&’&!ÛÜoÞÙK³ **’%)+‘ÞÝßIÌ_ÊIh &(’#,zàÑáâãä©< $#"’()ÛÜ‘_Ýåæ *#ÛÜ‘ÞÙÀ® &&’"&+‘ÞÝßIÌ_ÊÍç &(’#, èéêá !""! 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我国保险需求模型的实证分析

http://dspace.xmu.edu.cn/bitstream/handle/2288/147777/%e6%88%91%e5%9b%bd%e4%bf%9d%e9%99%a9%e9%9c%80%e6%b1%82%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ae%9e%e8%af%81%e5%88%86%e6%9e%90.pdf?sequence=1&isAllowed=y

我国保险需求模型的实证分析

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