Analyse temporelle et spectrale de l'indice du prix mondial du café

Abstract

L'analyse des séries chronologiques (ou temporelles) et des séries économiques en particulier, se divise en deux grandes parties: -L'analyse temporelle, -L'analyse fréquentiste dite aussi spectrale. L'analyse temporelle d'une série cherche à établir des relations existant entre les observations de cette série à des instants différents et d'en dégager un modèle pour la série. L'outil principal de cette analyse est la fonction d'autocorrélation (ou d'autocovariance) qui mesure la capacité de mémoire d'une série. Quant à l'analyse spectrale d'une série, elle n'intéresse aux composantes cycliques de cette série, i.e. à son contenu fréquentiste. Elle se base donc sur les propriétés de la série. Son outil principal est la fonction de densité spectrale normalisée mettant en relation chaque fréquence et sa puissance. Ainsi, utilisant la même information mais l'exploitant ou la traitant différemment, les deux analyses ont été longtemps considérées comme concurrentielles