Sulzbach, Cristiano

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Lume 5.8

Evento Salão UFRGS 2016: SIC - XXVIII SALÃO DE INICIAÇÃOCIENTÍFICA DA UFRGSAno 2016Local Campus do Vale - UFRGSTítulo Agrupamento via U-estatística na formação de portfóliosAutor CRISTIANO SULZBACHOrientador MARCIO VALKClassificação e Agrupamento de Séries Temporais via U-estatísticas Cristiano Sulzbach Profº. Drº. Marcio Valk UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul  Neste trabalho pretende-se explorar a aplicabilidade do método de Classificação e Agrupamento em Séries Temporais via U-estatísticas em otimização de portfólios de investimento. A partir de trabalhos anteriores, já se tem uma ideia de quais medidas de distâncias podem ser utilizadas nesse contexto, além de possíveis metodologias para formação de carteiras de ativos a partir de um agrupamento. Espera-se que, quando comparado aos métodos tradicionais de construção de portfólios, essa abordagem seja, no mínimo, competitiva em retorno. A vantagem desta abordagem é que teremos um número significativamente menor de parâmetros a serem estimados. Para este estudo em particular, serão utilizados os mesmos dados empíricos propostos por Koundori, que são provenientes do S&P500 sector data e seguem o Padrão de Classificação Global (PCG). Por final, comparar-se-ão com índices que mensuram o desempenho dos modelos: Sharpe-Ratio (SR), Treynor-Ratio (TR) e Certainty-Equivalent Return (CEQ). 

Agrupamento via U-estatística na formação de portfólios

https://lume.ufrgs.br/bitstream/10183/154127/1/Resumo_47068.pdf

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