Changements structurels dans un modèle économétrique de demande de carburant: Cahiers du CEG, n°9

Abstract

Les changements observés dans b demande de carburant en France depuistrois décennies soulèvent le problème de l'évolution du comportement des consommateurset de sa prise en compte dans la modélisation économétrique. L'application dedifférents tests de stabilité temporelle des coefficients de régression -- Chow, Brown,Durbin et Evans, Farley et Hinich - est développée à partir d'un modèle d'ajustementpartiel. Ces tests mettent en évidence l'évolution progressive des paramètres liés aupouvoir d'achat (forte croissance suivie d'un ralentissement progressif) alors que l'effetprix est asymétrique suivant que ceux-ci varient à la hausse ou à la baisse. L'expertisecombinant à la fois l'induction statistique et. l'interprétation économique (loi d'Engel)permet d'améliorer la modélisation en y introduisant les modifications structurellesde la consommation. L'influence d'événements exceptionnels (crises pétrolières dansnotre cas), se traduisant par des points aberrants sur l'ajustement économétrique, estdiscutée. Enfin, plusieurs spécifications d'équations corrigeant la stabilité temporellesont comparées

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