The premium of the sum of two risks X and Y with positive dependence PQD and NQD negative dependence and its impact is studied in this paper using copulas as the general structure that governs such dependence. We propose a demonstration of Hoeffding’s lemma and is used to calculate the variance of . X Y+ Various premium principles (variance, standard deviation, variance as amended) and most commonly used measures of dependence ( of Kendall, dependence on the tail) are propoused and used. Several numerical examples risks of dependence with some Archimedean copulas are presented.En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la varianza de . X Y+Se exponen y usan varios principios de prima (de varianza, de desviación estándar, de varianza modificada) y de medidas de dependencia más usadas de Kendall, dependencia en la cola). Son presentados varios ejemplos numéricos de dependencia de riesgos con algunas cópulas arquimedianas
