Diseño de un portafolio entre las carteras colectivas abiertas para una persona natural cliente de Fiduciaria Corficolombiana con informes históricos de 2007-2011.
Con este trabajo se pretendió diseñar un Portafolio entre las carteras colectivas abiertas para personas naturales clientes de la Fiduciaria Corficolombiana, aplicando la teoría del índice Sharpe y Harry Markowitz. Para esto se tomó como base la rentabilidad histórica de los años 2007 al 2011 de las carteras colectivas abiertas para personas naturales en un periodo de 30 días y se compararon los resultados con los TES de Agosto de 2012, tomando como horizonte de tiempo de inversión el periodo de un año .Se hace análisis de la rentabilidad promedio, la desviación estándar y la varianza de las carteras que Fiduciaria Corficolombiana tiene para ofrecer a las personas naturales, y al final se construye el portafolio óptimo de las mismas.This work aims to design a collective portfolio applying Sharpe’s Index and Harry Markowitz’s theory among similar open portfolios available to Corficolombiana Trust’s customers. To achieve this, historical performance within 2007 to 2011 of open collective portfolios for individuals over a period of 30 days was considered and their results compared with August 2012’sTES,taking the span of one year as investment time prospect. Average profit, standard deviation and variance of each portfolio that Corficolombiana offers to individuals are analyzed
