National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Abstract
The article deals with the theoretical aspects of currency risk and currency positions and policies of currency risk management the Bank. Used modern methods of quantitative risk Value-at-Risk (VaR) assessment to determine the cost of measures of currency risk. The article considers the nature of the hedge as a method of reducing currency risk. Suggested ways to minimize the currency risk of the Bank.В статье исследованы теоретические аспекты валютного риска и валютной позиции, принципы политики управления валютным риском банка. Использовано современную методику количественной оценки рисков Value-at-Risk (VaR) с целью определения стоимостной меры валютного риска. Рассмотрена сущность хеджирования как метода уменьшения валютного риска. Предложены пути минимизации валютного риска банка.У статті досліджено теоретичні аспекти валютного ризику та валютної позиції, принципи політики управління валютним ризиком банку. Використано сучасну методику кількісної оцінки ризиків Value-at-Risk (VaR) з метою визначення вартісної міри валютного ризику. Розглянуто сутність хеджування як методу зменшення валютного ризику. Запропоновані шляхи мінімізації валютного ризику банку
