Ekonomilerin birbirine entegre olduğu günümüzde ülkelerin sadece kendi ekonomilerini güçlü
tutmaları, çoğunlukla küresel şoklardan tarafsız olmalarını sağlayamamaktadır. Finansal alanda yaşanan
sorunlar bulaşıcılık etkisi ile kısa sürede bütün ülkelerin ekonomilerini ve sermaye piyasalarını hızla
etkilemektedir. Bu çalışmada 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan ve
bankacılık sektöründe işlem gören hisse senetlerinden oluşturulan portföye etkisi araştırılmaktadır. 2005
yılından başlayarak 2009 yılına kadar günlük getiri verileri ile oluşturulan ve ortalama varyansa dayalı
Markowitz modeli ile optimize edilen portföylerin performansları Sharpe oranı ve Jensen Performans ölçütü
ile test edilmiş olup, araştırmaya dahil edilen bankacılık hisse senetleri performanslarının kriz döneminde
düşük ancak piyasa seviyesinin üzerinde olduğu görülmüştür
