Diese Magisterarbeit analysiert Daten, welche von Elke Renner und Jean-Robert Tyran zwischen 2002 und 2003 im Zuge eines ökonomischen Experiments gesammelt wurden. Auf einem Markt, auf welchem ein Erfahrungsgut gehandelt wird, werden Verkäufer und Käufer in Paare zugewiesen um exogen Kundenbeziehungen zu schaffen. Diese Kundenbeziehungen können endogen aufrecht erhalten werden. Es wird gezeigt, dass implizite Verträge auf solch einem experimentellen Kundenmarkt eine wichtige Rolle spielen, und dass das Preissetzverhalten durch Fairnesserwägungen erklärt werden kann. Solche Marktinstitutionen führen zu zweierlei asymmetrischen Preisrigiditäten: Erstens kommt es zu starker Preisrigidität für sowohl positive als auch negative temporäre Kostenschocks, wenn Kunden nichts von diesen Schocks wissen. Das Design erlaubt es unter ein paar Zusatzannahmen, diese Schocks in ähnlicher Weise wie Nachfrageschocks zu interpretieren. Zweitens sind Preise, wenn die Kostenschocks allgemein bekannt sind, nach oben bei positiven Kostenschocks flexibler als nach unten bei negativen Kostenschocks. Schließlich findet sich in den Daten Indizien zu Referenzpreissetzung, da Preise nach den temporären Schocks auf das Niveau zurückgehen, welches sie vor dem Schock hatten.This thesis analyzes experimental data collected by Elke Renner and Jean-Robert Tyran between 2002 and 2003. On a market where an experience good is traded, sellers and buyers of the good are exogenously matched to create customer relations that may be endogenously upheld. It is shown that implicit contracts matter on an experimental customer market and that pricing behavior seems to be driven by fairness concerns. The institution of customer relations and implicit contracts give rise to two different asymmetries in price rigidity: First there is considerable price stickiness for both positive and negative temporary cost shocks when customers do not know about them. The setup allows such shocks to be interpreted similarly to demand shocks under a few assumptions. Second prices are more flexible upwards than downwards for commonly know temporary cost shocks. Furthermore there is indications of reference pricing as prices tend to return to their previous levels after a shock
