Non stationnarites markoviennes rapides et filtrage adaptatif

Abstract

Les algorithmes d'identification adaptative dans un contexte non stationnaire de type markovien sont étudiés ici à partir d'un formalisme mathématique qui stationnarise le problème. La décroissance exponentielle de la composante transitoire est montrée pour différents algorithmes. L'étude de la capacité de poursuite en régime permanent permet de comparer les non stationnarités de type promenade aléatoire et de type markovien. Les non stationnarités rapides non traitées dans la littérature, reçoivent ici une solution