Identification des signaux ar non-gaussiens nonstationnaires via les cumulants

Abstract

Dans cet article, nous présentons une nouvelle procédure d'estimation globale des paramètres AR variables de type évolutif basée sur les cumulants. Pour évaluer ses performances, nous la testons sur un signal AR synthétique non-Gaussien dont les paramètres varient par saut en l'absence et en présence d'un bruit blanc Gaussien. En présence de bruit, la méthode que nous proposons, en utilisant un critère approprié, donne de meilleurs résultats pour la poursuite de paramètres que la méthode classique d'autocorrélation au prix d'une grande complexité de calcul