Gegenstand der Arbeit ist das Portfoliowahlproblem aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht, bei dem Risiko als Ausfallwahrscheinlichkeit verstanden wird. Unter Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher Elemente, u.a. mentale Kontenbildung und Emotionen, werden sowohl empirische als auch modelltheoretische Fragestellungen untersucht. Methodisch lässt sich die Arbeit in den Bereich der stochastischen linearen Optimierung einordnen.The aim of this dissertation is the behavioral portfolio selection problem in which risk is measured as the probability of shortfall. Using behavioral elements, such as mental accounting, and emotions and cognition, this dissertation investigates empirical issues related to behavioral asset allocation and theoretical issues related to stochastic linear programming
