Statističke metode izračuna Unisex premija u osiguranju

Abstract

U ovom radu je objašnjeno kako zabrana spola kao faktora rizika prilikom određivanja premija utječe na određivanje cijene osiguranja. Vidi se da isključenje spola ne eliminira razlike u cijeni između muških i ženskih vozača zbog toga što su mnogi ne-isključujući faktori rizika korelirani sa spolom. Tu metodu preferiraju osiguravajuća društva, no to nedvojbeno ide protiv namjere zakonodavca. Kako bi se zakonodavac uvjerio da je ono što je namjeravao i implementirano, trebao je specificirati metodologiju za implementaciju uniseks tarifa. Primjerice, prema Pope i Sydnor metodi se i dalje koriste sve varijable za klasifikaciju rizika i određivanje cijene u prvom koraku. U drugom koraku računa se prosjek preko zabranjene varijable. Dakle, u ovom slučaju muškarci i žene bi plaćali istu premiju. Prije razmatranja dviju metoda izračuna unisex premija, navedene su osnove aktuarskog procjenjivanja pokrića neživotnog osiguranja. Dan je kratak opis glavnih značajki proizvoda neživotnog osiguranja potreban za računanje premija. Prvi idući korak potreban za izračun premija je procjena mogućeg iznosa potraživanja. Dalje su definirane premija ekvivalencije, neto i bruto premija. Kako bi se izračunala premija ekvivalencije, navode se statističke procjene potrebnih veličina. Kada skup dostupnih podataka koji izražava iskustvo potraživanja nije dovoljno dobar pokazatelj (npr. nije dovoljno velik), pristupa se stohastičkom modeliranju ukupne količine potraživanja. Kako se police uvijek razlikuju u nekim svojstvima, predlaže se usvajanje posebnih stopa premija, odnosno police se klasificiraju prema riziku.In this work, it is explained that prohibition of the use of gender as a risk factor for determining premiums affects insurance pricing. It is evident that gender exclusion doesn't eliminate differences between male and female drivers because many nonexcluded risk factors are correlated with gender. This is the method preferred by insurance companies, but that is without a doubt against the wishes of the legislator. In order to convince himself that what he intended is actually implemented, legislator needed to specify a methodology for implementation of unisex tariffs. In example, according to Pope and Sydnor method, in the first step all variables for risk classification and pricing are still used. In the second step, average is calculated using the banned variable. In this case, men and women would pay the same premium. Before considering two methods of unisex premium calculation, we provide the fundamentals of the actuarial valuation of non-life insurance covers and short description of the main product features of non-life insurance products. Next required step for premium calculation is to assess a possible amount of claims. Furthermore, we define the equivalence premium, the net premium and the expense-loaded (or gross) premium. To calculate the equivalence premium, we cite the statistical estimate of required quantities. When the data set expressing the claim experience of the insurer is not a good enough indicator (in the example, not big enough), stochastic modeling of aggregate claim amount is used. Considering that policies always differ in some features, the adoption of specific premium rates is suggested, this is, policies are classified by risk