Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Untuk itu investor perlu informasi keuangan untuk dijadikan indikator penting guna menilai kinerja perusahaan serta return saham atas investasi yang mereka lakukan.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan rasio pasar terhadap return saham. Populasi yang digunakan adalah perusahaan dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan teknik analisa regresi berganda.
Hasil pengujian menunjukkan current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, return on equity dan earning per share secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Hasil ini didukung dengan perolehan tingkat keefisien korelasi sebesar 61,4% yang memperlihatkan hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap return adalah erat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan current ratio, dan total asset turnover tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel debt to equity ratio, return on equity dan earning per share menunjukkan pengaruh signifikan terhadap return saha
