贝叶斯方法是当今统计学界使用相当广泛的统计手段，在很多方面硕果累累。不过非参数贝叶斯方法在时间序列分析领域内的应用还存在差距，这主要是因为在参数空间上寻找有效先验分布困难度较大。近几十年学者致力于研究先验分布的选择问题，并有所突破。本文就是基于Ferguson1973年提出的Dirichlet过程先验来研究时间序列模型，在不限定模型扰动项的方差情况下使得模型更加灵活有效。 资产收益波动率的研究一直是学术界的热点，其中最为著名的就是GARCH类模型。然而近期另一种新的异方差模型――双自回归模型受到人们的关注。Ling在2007年研究了该模型的一般平稳遍历条件，并给出了模型的极大似然估计。但该模...Bayesian method is widely used in statistics, but the nonparametric bayesian method in time series analysis is still a gap. Because it’s difficult to find an effective prior distribution.In recent years, scholars have made a breakthrough in the choice of the prior distribution problem. Dirichlet process to the time series model of this article is based on Ferguson’s theory. We do not attempt to qu...学位：理学硕士院系专业：数学科学学院_概率论与数理统计学号：1902012115246
