本文针对国内现有利率预测研究仍以计量模型为主的现象，考察具有经济意义背景的NS类拓展模型对我国利率预测的效果，引入带有无套利条件约束的AFNS模型，以银行间国债市场的中债估值为样本数据，选用基于最大似然估计的卡尔曼滤波对DNS、AFNS模型进行参数估计，以随机游走模型作为基准模型，采用逐次迭代的预测方式对三类模型在不同预测步长之下的利率进行测算，以预测值与实际值误差项的均值、标准差和均方根误差作为评判标准，找寻适合我国银行间债券市场的利率预测工具。 比较后发现，在预测步长较小时，DNS模型对于预测剩余期限较短的即期利率效果更好，与DL(2006)关于DNS适用于短期利率预测的看法一致，AFN...As the phenomenon of existing domestic research on yield curve forecast is still dominated by econometric models, we introduce with the no arbitrage constraint AFNS model to investigate the forecast effect of NS family model on China’s yield curve forecast. Our main aim is to compare DNS model, AFNS model and random walk model on interest rate forecasts. Choosing the inter-bank bond market valuati...学位：经济学硕士院系专业：经济学院_金融工程学号：1562013115209
