In questo elaborato si studiano i processi stocastici con salti, si descrive il legame che esiste fra equazioni differenziali stocastiche con salti e gli operatori integro-differenziali, in analogia con il caso diffusivo. Si esplicita la funzione caratteristica dei processi con salti che siano somma di integrali di funzioni deterministiche, con l'interesse di comprendere quando si abbia l'esistenza di una densità. In particolare si studiano il processo di salto-diffusione e il processo soluzione dell'equazione di Langevin con salti
