Modelling insurance contracts duration with survival analysis methods

Abstract

Darbā aplūkotas izdzīvošanas analīzes metodes. Tika apskatītas izdzīvošanas datu īpašības, Kaplana-Meiera izdzīvošanas funkcijas novērtējums, aplūkota Koksa proporcionālā modeļa uzbūve, tā parametru un izdzīvošanas funkcijas novērtēšanas metodoloģija, kā arī aplūkoti modeļa validācijas jautājumi. Metodes tika pielietotas apdrošināšanas līgumu darbības laika modelēšanai, izmantojot statistiskās paketes SPSS un R. Atslēgas vārdi: Izdzīvošanas analīze, Koksa proporcionālo risku modelis, Šonfelda atlikumi, martingala atlikumi, Koksa-Snella atlikumi.Diploma paper is dedicated to methods of survival analysis. Properties of survival data, Kaplan-Meier estimate of survival function, structure of Cox propoprtional hazards model and metodology for parameter and survival function estimation as well as model validation issues have been examined. Methods considered in the paper were applied to modelling duration of insurance agreements. using statistical software SPSS and R. Keywords: Survival analysis, Cox proportional hazards model, Schoenfeld residuals, mar- tingale residuals, Cox-Snell residual