Datsko, O. V.

Nehrey, M. V.

Дацко, О. В.

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

  ІV Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків  „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”                               24-26 жовтня 2013 р., м.Тернопіль  187 2. Ковалев Д. Экономическая безопастность предприятия / Д. Ковалев, Т. Сухорукова// Экономика Украины. – 1998. - №6, - С. 48-51   УДК 336.71 М.В.Негрей, О.В.Дацко Львівський національний університет імені Івана Франка ЗАСТОСУВАННЯ СКОРИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ  У СПОЖИВЧОМУ КРЕДИТУВАННІ M.V.Nehrey, О.V.Datsko APPLICATIONS OF SCORING MODELS IN CONSUMER LENDING  Сучасний стан кредитного ринку України характеризується високими відсотковими ставками, часто використовуваними системами штрафів, агресивними методами стягнення боргів, значною часткою проблемних боргів та великою кількістю клієнтів. Важливою проблемою для банків є збільшення ефективності використання свого кредитного портфелю та мінімізації кредитних ризиків. Тому першочерговою задачею ризик-менеджерів банку є розробка ефективної моделі управління ризиками з використанням значних можливостей сучасної обчислювальної техніки та розширення джерел інформації. Робота із великою кількістю клієнтів вимагає як зменшення витрат часу на їх обслуговування, так і індивідуального підходу, що є можливим за рахунок застосування сучасних засобів реалізації бізнес-процесів, серед яких важливе місце посідають скорингові системи. Скоринг  – це модель класифікації клієнтської бази на різні групи, якщо не відома характеристика, яка розділяє ці групи, але відомі інші фактори, пов'язані з характеристикою, яка цікавить кредитора. На практиці скоринг використовується у багатьох напрямах: • Application-скоринг – оцінка позичальників при подачі заявки на отримання кредиту; • Fraud-скоринг  – виявлення потенційного шахрайства;  • Behavioral-скоринг – оцінка динаміки стану кредитного рахунку;  • Collection-скоринг – виявлення пріоритетних напрямів збору простроченої заборгованості. Автоматизовані системи скорингу на сьогодні у вітчизняних банках застосовуються не так широко як у країнах Заходу (їх розвиток розпочався у США у 60-х роках ХХ ст.). Скорингові рішення в Україні найчастіше приймаються з допомогою використання MS Exсel чи власних програмних продуктів. Такі результати не завжди є точними і адекватними, оскільки дуже залежать від рівня кваліфікації та ставлення до ризику суб’єкта прийняття рішення, що розробляє скорингову модель.   ІV Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків  „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”                               24-26 жовтня 2013 р., м.Тернопіль  188 Проблема впровадження скорингових моделей на вітчизняному ринку споживчого кредитування пов’язана, по-перше, з недостатньою кількістю виробників програмного забезпечення, які могли б забезпечити адекватне співвідношення якості, ціни та врахувати особливості українського фінансового ринку. По-друге,  немає загальної бази кредитних історій, оскільки в Україні працює три бюро кредитних історій («Міжнародне бюро кредитних історій», «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», «Українське бюро кредитних історій»), кожне з яких визначає набір та формат даних та розробляє свої власні скорингові моделі. Вузькоспеціалізовані скорингові системи вже функціонують у багатьох фінансових установах: Дельта Банку, "Райффайзен Банку Аваль", UniCredit Bank, Родовід Банку, Universal Bank, Альфа-Банку (Україна), OTP Bank, Home Credit Bank, VAB, КредоБанку та ін. Найпопулярнішими в Україні компаніями, які впроваджують скорингові системи, є Scorto Solutions, SAS, Experian, Creditinfo Group і інші. У банківській сфері зараз активно застосовуються скорингові системи. Але, зважаючи на високу вартість якісних скорингових моделей, їх дозволити собі можуть лише великі банки, які володіють достатньою інформаційною базою щодо клієнтів. Скорингові системи дають можливість спростити і пришвидшити видачу кредитів, при цьому гарантуючи їх повернення. Застосування і широке розповсюдження скорингових систем дасть можливість зменшити збитки банків по кредитних операціях, збільшити частку позитивних кредитних рішень, зменшити кредитні ризики комерційних банків і, як наслідок, сприятиме активізації ринку фінансових послуг та пожвавленню економіки країни.  Література 1. Глубокий В. М. Сучасні підходи до оцінки кредитного ризику банку / В. М. Глубокий // Вісник КНТЕУ. – 2008. – №3. – С. 101-110. 2. Камінський А.Б. Бюро кредитних історій в системі ризик-менеджменту споживчого кредитування // Бізнес Інформ № 4. – 2013. – с. 372-376. 3. Недосекин А. О. Идентификация скоринговой модели принятия решения о выдаче кредита / А. О. Недосекин, Е. Д. Соложенцев – Режим доступа: http://www.ifel.ru/br8/2.pdf. 4. Румянцев А. Скоринговые системы: наука помогает бизнесу // Финансовый Директор.- 2006.- №7.   

Applications of scoring models in consumer lending

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/19937/2/IVMNK_2013_Nehrey_M_V-Applications_of_scoring_187-188.pdf

Applications of scoring models in consumer lending

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University