PACHECO, A. V.

SACHSIDA, A.

TEIXEIRA, S. M.

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388      III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASILSÉRIES TEMPORAIS DE VOLUMES, PREÇOS E DEMANDA NO MERCADO EXPORTADORDE CAFÉ DO BRASILÁurea Vaz PACHECO1, Sônia Milagres TEIXEIRA2, Adolfo SACHSIDA31Mestrado em Economia de Empresas, Departamento de Economia, Universidade Católica de Brasília;aureavaz@apis.com.br 2 Sócio Economia, Embrapa Café; Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás;milagres@sede.embrapa.br 3 Departamento de Economia, Universidade Católica de Brasília.O estudo visa explicar variações de Demanda e Preço de Café no Brasil. Faz referência a variáveis de volumesde exportações, preços médios de exportação, renda dos consumidores, taxa de cambio e variáveis de clima(temperaturas mínimas e quantidades de chuvas em m.m). Estima um modelo de séries temporais em que cadasérie é analisada independentemente e selecionada a combinação de variáveis que melhor se ajusta às defasa-gens e variações no período, com informações mensais de 1964 a 2000. A hipótese testada é que a demandapor exportações de café brasileiro é afetada por preços médios das exportações, por taxa de cambio, ProdutoNacional Bruto (GDP) do Estados Unidos e por variações climáticas, em séries temporais, defasadas, dada acaracterística perene da cultura, consequentemente da sua produção e exportações do produto. A experiên-cia na pesquisa constitui contribuição ao entendimento dos fluxos de preços nos mercados de commodities,para um setor importante do agronegócio brasileiro. Entre os resultados, o estudo mostrou a importância deinserir variável de clima (temperatura média mínima e pluviometria média mensal no período, em região impor-tante produtora), além das variáveis de preço médio, taxa cambio e a renda dos importadores ao explicarvariações em volumes de exportações de café. A metodologia de estimação do modelo inclui determinação daestacionariedade das séries estudadas. O modelo estimado através do Mínimos Quadrados Ordinários,  enri-quecido por uma análise de estacionariedade das séries, mostrando alta aderência aos dados, explicando99,3% da variação global,  ao prever valores próximos futuros de exportação, em função das variáveis men-cionadas. Dentre as elasticidades calculadas, estima-se que a cada dólar de acréscimo em preço, no mês t-5corresponde declínio de 400 sacas exportadas no mês t.Palavras-chave: estacionariedade; séries históricas, elasticidades e exportações.Sócio-Economia, Mercado e Qualidade do Café

Séries temporais de volumes, preços e demanda no mercado exportador de café do Brasil.

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http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/909099/1/Seriestemporais.pdf

Séries temporais de volumes, preços e demanda no mercado exportador de café do Brasil.

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