Prediction of volatility in the capital markets by sentiment analysis

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu sentimentu v oblasti financí. První část je zaměřena na trh cenných papírů, volatilitu, analýzu sentimentu a psychologii investování. Po teoretickém vysvětlení zmíněných témat je proveden sběr a zpracování dat pro analýzu sentimentu v internetových článcích týkajících se vybraných podniků. Následně je pomocí regresní analýzy posouzena závislost mezi sentimentem a vývojem volatility na kapitálových trzích.This thesis is focused on the sentiment analysis especially in finance. The theoretical part is focused on securities market, volatility, sentiment analysis and psychology of investing. After the theoretical explanation of mentioned topics, data are collected and processed for the sentiment analysis in the internet articles related to the selected companies. Subsequently the dependence of the sentiment and the volatility development on the capital markets is evaluated using the regression analysis.Fakulta ekonomicko-správníStudentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce byla predikce volatility na kapitálových trzích pomocí analýzy sentimentu. Studentka odpověděla na~otázky položené vedoucím práce, oponentem práce a na otázky položené komisí: V rámci obhajoby pojednejte o technických indikátorech používaných pro hodnocení volatility ceny akcie. V práci se používá slovníkový přístup k hodnocení sentimentu novinových zpráv. Uveďte alternativní přístupy k hodnocení sentimentu a porovnejte jejich výhody a nevýhody