On the link between credibility and frequency premium

Abstract

Ce papier remet en question l'hypothèse d'équidistribution des effets aléatoires dans un modèle de risque fréquence. Deux modèles sont présentés, qui utilisent des liens paramétriques et non paramétriques entre la variance de l'effet aléatoire et le risque fréquence. Ils sont estimés sur un portefeuille de contrats espagnols d'assurance automobile, pour lesquels le lien précité est décroissant. Des conclusions en sont tirées pour la crédibilité et les coefficients bonus-malus.Estimateurs à noyaux;Processus gamma