Encompassing test for parametric and nonparametric regression techniques

Abstract

Ce papier étudie les propriétés asymptotiques des tests d'enveloppements pour les régressions paramétriques et non-paramétriques. On établit la normalité asymptotique des statistiques associés aux différents hypothèses d'enveloppement.This paper examines encompassing test for parametric and nonparametric methods. We provide the asymptotic normality of the encompassing statistic associated to the encompassing hypothesis with parametric and nonparametric regression methods. We develop various results on this test for more general processes satisfying several dependence structures. Moreover, we apply the encompassing test on real economic activity modelling