Wissenschaftliche Prognosen unterscheiden sich von sonstigen Vorhersagen nicht zuletzt dadurch, daß mit ihnen der Anspruch auf systematische Verbesserbarkeit verknüpft wird. Hat sich die Treffsicherheit von Konjunkturprognosen als Folge des wissenschaftlich-technischen Fortschritts verbessert? --

Dicke, Hugo

Glismann, Hans G.

German

Research Papers in Economics

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Dicke, Hugo; Glismann, Hans G.
Article
Konjunkturprognosen und
wissenschaftlich-technischer Fortschritt
Wirtschaftsdienst
Suggested citation: Dicke, Hugo; Glismann, Hans G. (2002) : Konjunkturprognosen und
wissenschaftlich-technischer Fortschritt, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Vol. 82, Iss. 3, pp.
167-169, http://hdl.handle.net/10419/41220KONJUNKTURPROGNOSEN
Hugo Dicke, Hans G. Glismann
Konjunkturprognosen und
wissenschaftlich-technischer Fortschritt
Wissenschaftliche Prognosen unterscheiden sich von sonstigen Vorhersagen nicht zuletzt
dadurch, daß mit ihnen der Anspruch auf systematische Verbesserbarkeit
verknüpft wird. Hat sich die Treffsicherheit von Konjunkturprognosen als Folge des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts verbessert?
D
as Bruttoinlandsprodukt Deutschlands stieg im
Jahre 2001 um 0,6%
1. Eine viermal so hohe Zu-
wachsrate hatte der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(Sachverständigenrat), im November 2000 prognosti-
ziert
2. In seinem jüngsten Gutachten hat er um Ver-
ständnis für die Fehlprognose geworben
3. Dies mag
ungewöhnlich erscheinen. Doch: Der Sachverständi-
genrat hat sich früher schon geirrt, beispielsweise
1966, und dies im Jahresgutachten 1967 erläutert. Die
von ihm angegebenen Gründe für seine jüngste Fehl-
prognose (Bedingtheit, Verhaltensannahmen, trügeri-
sche Daten) sind ähnlich wie vor 31 Jahren eher
allgemeiner Natur; die vier Gründe für die unvorherge-
sehene Konjunkturverschlechterung im Jahr 2001 -
harte Landung in den Vereinigten Staaten, inflations-
bedingter Kaufkraftentzug, geringere Zunahme der
Ausrüstungsinvestitionen, stärkerer Rückgang der
Bauinvestitionen - sind mit unvorhergesehenen Ände-
rungen anderer Daten der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung zu anderen Zeiten austauschbar
4.
Auch anderen unterlaufen Prognosefehler. Vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen, sind Irr-
tümer ebenso alltäglich wie unvermeidbar. Beachtlich
wäre es allerdings, wenn die Prognosefehler im Zeit-
ablauf, anstatt zu sinken, konstant blieben oder sogar
zunähmen. Darum geht es im folgenden.
Die Hypothese der systematischen
Prognoseverbesserung
Wissenschaftliche Prognosen unterscheiden sich
von sonstigen Vorhersagen nicht zuletzt dadurch, daß
mit ihnen der Anspruch auf systematische Verbesser-
barkeit verknüpft wird. Drei Gründe sprechen für die
Plausibilität dieses Anspruchs:
• Prognosemodelle werden aufgrund von Prognose-
fehlern systematisch und graduell verbessert
5.
Dr. Hugo Dicke, 61, und Dr. Hans G. Glismann,
61, sind Forschungsgruppenleiter am Institut für
Weltwirtschaft an der Universität Kiel.
• Neue überlegene Theorien verdrängen alte und
führen zu neuen überlegenen Prognosemodellen.
• Der allgemeine technische Fortschritt, der in den
letzten Jahrzehnten vor allem im Bereich der Daten-
erfassung, Datenverarbeitung und des Datenaus-
tausches lag, kann auch für Konjunkturprognosen
nutzbar gemacht werden: So sind die Verzögerun-
gen zwischen den Ereignissen, ihrer Dokumentation
und ihrer Verarbeitung erheblich kürzer geworden,
das Wissen darüber verbreiteter, und auch die re-
chenbare Informationsmenge ist wesentlich größer
geworden.
Zu vermuten ist daher, daß sich der wissenschaft-
lich-technische Fortschritt vor allem in einer zuneh-
menden Treffsicherheit von Prognosen niederge-
schlagen hat. Die These vom abnehmenden
Prognosefehler läßt sich bei Konjunkturprognosen
besser als bei jeder anderen Wirtschaftsprognose
überprüfen, denn hier ist die Häufigkeit, mit der Prog-
nosen erstellt werden, besonders hoch, und der für
die Rückkopplung benötigte Zeitraum ist relativ kurz:
Was den Biologen die Drosophila, ist den Ökonomen
die Konjunktur.
1 Vgl. Statistisches Bundesamt: Pressekonferenz Bruttoinlandspro-
dukt 2001 für Deutschland.. Wiesbaden, 17. Januar 2002.
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2002/BIP_2001b.htm.
2 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung: Für Stetigkeit - Gegen Aktionismus, Jahresgut-
achten 2001/2002, S. 262 ff.; http://www.sachverstaendigenrat.wirt-
schaft.de.
3 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung: Für Stetigkeit - Gegen Aktionismus, a.a.O.
4 Im Jahr 1967 nannte der Sachverständigenrat die Kürzung öffentli-
cher Investitionen, die Entlassung von Arbeitskräften und die Kürzung
der Ausrüstungsinvestitionen als Gründe. Vgl. Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahres-
gutachten 1967, Deutscher Bundestag, Drucksache V/2310, S. 146.
5 Systematisch und graduell verbesserbar im beschriebenen Sinne
sind Prognosemodelle nicht in all jenen Fällen, in denen unvorher-
sehbare „Störungen" größeren Ausmaßes die regelmäßigen Abläufe
dominieren. Die größten dieser Störungen in den letzten Jahrzehnten
waren sicherlich die beiden Erdölpreisschocks der Jahre 1973/74 und
1979/80 sowie - im Falle Deutschlands - die Wiedervereinigung im
Jahre 1990. Doch selbst in diesen Fällen waren die Zeiträume der Un-
sicherheit vermutlich in dem Sinne kurz, als die ökonomischen Aus-
wirkungen der „Störungen" relativ rasch in der Struktur der Progno-
semodelle berücksichtigt werden konnten.
Wirtschaftsdienst 2002 • 3 167KONJUNKTURPROGNOSEN
Relativer Fehler der Prognose von
Bruttosozial- bzw. Bruttoinlandsprodukt
3
(Prognosejahre 1966 bis 2001)
Kennziffer
2.
Durchschnittlicher
Fehler (Mittelwert)
Standardabweichung
Variationskoeffizient
Prognose für das
aktuelle Jahr
Prognosezeitpunkt
Quartal"
0,37
0,26
0,67
4. Quartal'
0,23
0,23 -
1,01
nächste Jahr
Prognosezeitpunkt
2. Quartal" 4. Quartal
0,69 0,58
0,47 0,38
0,69 0,65
a Bis 1991 BSP und ab 1992 BIP; bis 1993 Bundesrepublik Deutsch-
land (West) und ab 1994 Gesamtdeutschland.
 b In den Jahren 1971
und 1972 wurden im 2. Quartal keine Prognosen für das laufende
Jahr veröffentlicht. ° Im Jahr 1973 wurde im 4. Quartal keine Prog-
nose für das nächste Jahr veröffentlicht.
 d Prognosen aus dem
2. Quartal für das folgende Jahr gibt es erst seit 1976.
Quelle: Die Weltwirtschaft, laufende Jahrgänge; Statistisches Bun-
desamt: Statistisches Jahrbuch, laufende Jahrgänge; eigene Berech-
nungen.
Die Hypothese von der systematischen Verbesse-
rung der Konjunkturprognosen im Zeitablauf ist im
Popperschen Sinne brauchbar, weil sie falsifizierbar
ist - und dies ohne allzu großen Aufwand. Auf dem
deutschen Markt für Konjunkturprognosen gibt es
neben einer Vielzahl privater Angebote auch solche,
die von staatlichen Einrichtungen erstellt werden, vor
allem von den sechs großen wirtschaftswissenschaft-
lichen Forschungsinstituten. Für sie gilt, daß ihre
regelmäßigen gemeinschaftlichen Prognosen („Ge
1
meinschaftsdiagnose") dazu beigetragen, daß ihre
Vorhersagen nur wenig voneinander abweichen. Die
Prognosen eines dieser Institute, die nach wissen-
schaftlicher Einschätzung als relativ zuverlässig
6 gel-
ten, sollen im folgenden zum Gegenstand des Hypo-
thesentests gemacht werden. Sie stehen hier als
(melior) pars pro toto.
Methoden
Als Maß für die Güte der Konjunkturprognosen wird
der relative Prognosefehler verwendet. Dieser wird als
Koeffizient aus dem absoluten Prognosefehler - ge-
messen als Differenz von Prognosewert und tatsäch-
licher Veränderung des Bruttosozialprodukts (BSP)
bzw. Bruttoinlandsprodukts (BIP) - und dem Trend-
wert der Änderungsrate des BSP bzw. BIP definiert.
Der Kennziffer liegen folgende Annahmen zugrunde:
6Vgl. J. Döpke, E. Langfeldt: Zur Qualität von Konjunktur-
prognosen für Westdeutschland 1976-1994. Kieler Diskussionsbei-
trag 247, Kiel 1995, S. 7. Die Autoren führen die in der „Mehrzahl der
Aggregate" etwas besseren Prognosen des Instituts für Weltwirt-
schaft aus dem vierten Quartal, sicher zutreffend, darauf zurück, daß
sie zwei Wochen (im Vergleich mit dem Sachverständigenrat) bzw.
sechs Wochen (im Vergleich mit der Gemeinschaftsdiagnose) später
erstellt werden und daher mehr Informationen verarbeiten könnten.
• Der relative Fehler ist bei längeren Reihen eine
geeignetere Kennziffer als der absolute Prognose-
fehler, weil er die zugrundeliegende Situation berück-
sichtigt. Zum Beispiel ist ein absoluter Prog-nosefeh-
ler von zwei Prozentpunkten in einer Zeit starken
Wirtschaftswachstums, etwa bei 6%, weniger gra-
vierend als in einer Phase wirtschaftlicher Stagnati-
on, in der die Veränderungsrate bei 1 % liegt
7.
• Die Verwendung trendmäßiger Zuwachsraten ist als
Bezugsgröße den tatsächlichen Änderungsraten
meßtechnisch überlegen. Bezieht man den absolu-
ten Prognosefehler nämlich auf die tatsächliche Än-
derungsrate, so tritt das Problem des „Nullwachs-
tums" auf. In diesem Fall würde der darauf
bezogene Prognosefehler gegen unendlich gehen.
• Die Qualität eines Prognosefehlers ist von seinem
Vorzeichen unabhängig. Über und Unterschätzun-
gen der Veränderungsraten von BSP bzw. BIP sind
gleichwertig.
Gemäß der These von der systematischen Verbes-
serung der Konjunkturprognose lautet die Arbeitshy-
pothese, daß der relative Prognosefehler im Zeitablauf
kleiner wird.
Verwendete Daten
Die für den Test verwendeten Daten sind:
• die Prognosewerte für das BSP (1966 bis 1990) und
das BIP (1991 bis 2001), die im Juni und Dezember
jeden Jahres für das Jahr, in dem die Prognose er-
stellt wird, vorgelegt werden (vom Jahre 1994 an für
Gesamtdeutschland);
• die gleichzeitig vorgelegten Prognosen für das fol-
gende Jahr;
• die tatsächlichen jährlichen Veränderungsraten der
oben beschriebenen Aggregate.
Die Reihe der Prognosewerte für den Zeitraum
1966 bis 2001 weist Lücken auf. Es fehlen die Juni-
prognosen für das laufende Jahr in den Jahren 1971
und 1972 und im Jahr 1973 gibt es keine Dezember-
prognose für das folgende Jahr.
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt - ob er
nun im Untersuchungszeitraum stetig oder, im Falle
von technologischen Sprüngen, trassenförmig ver-
läuft - zeigt sich in Produktionsunternehmen in lang-
fristig sinkenden Stückkosten und in Prognoseunter-
nehmen im langfristigen Sinken des relativen Fehlers.
Die Struktur der relativen Fehler dürfte hingegen vom
wissenschaftlich-technischen Fortschritt unabhängig
sein, das heißt, daß die Genauigkeit einer Prognose
mit der Entfernung zum prognostizierten Ereignis
stets abnimmt. Mit anderen Worten: Die im Juni eines
7 Tatsächlich haben sowohl das gesamtwirtschaftliche Wachstum als
auch die Stärke der Konjunkturschwankungen im Untersuchungszeit-
raum (1966 bis 2001) abgenommen.
168 Wirtschaftsdienst 2002 • 3KONJUNKTURPROGNOSEN
Schaubild 1
Relativer Fehler der Konjunkturprognosen
aus dem 4. Quartal für das laufende Jahr
Schaubild 2
Relativer Fehler der Konjunkturprognosen
aus dem 4. Quartal für das nächste Jahr
1,20
1,00
0,80
1,40-
0,00
1966 68 70 72 74 76 78 90 92 94 96 98 2000
Relativer Prognosefehler 4. Quartal Gleitender 5-Jahres Durchschnitt
Quelle: Die Weltwirtschaft, laufende Jahrgänge; Statistisches Bun-
desamt: Statistisches Jahrbuch, laufende Jahrgänge; eigene Berech-
nungen.
Jahres für das nächste Jahr abgegebene Prognose
der gesamtwirtschaftlichen Produktion ist ungenauer
als die zur gleichen Zeit erstellte Prognose für das lau-
fende Jahr; diese ist wiederum weniger genau als die
im Dezember abgegebene Prognose für das laufende
Jahr
8. Fügt man die im Dezember abgegebene Prog-
nose für das nächste Jahr ein, so ergibt sich folgende
Hierarchie der Prognosegüte:
PPoezembent < PPjUn..t < PP
+
1 Dezember,, < PP
+1Juni,t
wobei:
PF = Relativer Fehler der Prognose,
' = das Jahr für das die Prognose gemacht wird,
Dezember = Abgabemonat und -jähr der Prognose.
Als grundlegend für den Nachweis des vermuteten
wissenschaftlich-technischen Fortschritts kann die
Entwicklung des Fehlers der Dezemberprognose für
das gleiche Jahr angesehen werden. Zu diesem Zeit-
punkt sind die Randbedingungen der Prognose im
wesentlichen bekannt und die Fortschritte in der In-
formations- und Kommunikationstechnik - auch im
Verkehr mit den Statistischen Ämtern - kommen zur
vollen Entfaltung.
Ergebnisse
Schaubild 1 gibt die relativen Fehler der Dezember-
prognose für das laufende Jahr wieder.
Das Ergebnis lautet: Die Prognosequalität hat sich
im Untersuchungszeitraum nicht verbessert. Eine Glät-
tung der Reihe der jährlichen Prognosefehler mit Hilfe
eines geleitenden Fünf-Jahres-Durchschnitts (dickere
Linie in Schaubild 1) stützt diese Interpretation, und
ebenso das Ergebnis einer Trendermittlung
9.
Ein ähnlicher Befund zeigt sich, wenn man Progno-
sefehler aus dem 4. Quartal für das nächste Jahr gra-
fisch darstellt (vgl. Schaubild 2). Die Schwankungen
sind hier, wie zu erwarten war, ausgeprägter und der
Relativer Prognosefehler
Quelle: Die Weltwirtschaft, laufende Jahrgänge; Statistisches Bun-
desamt: Statistisches Jahrbuch, laufende Jahrgänge; eigene Berech-
nungen.
durchschnittliche Fehler hat, wie erwartet, eine höhe-
res Niveau. Ähnliches gilt auch für die Prognosen aus
dem zweiten Quartal (hier nicht grafisch dargestellt).
Die Tabelle enthält zusammenfassend eine statisti-
sche Beschreibung der vier untersuchten Prognose-
varianten. Es zeigt sich, daß zumindest die schlichte
These von der Hierarchie der Prognosegüte - gemes-
sen am arithmetischen Mittel des relativen Prognose-
fehlers - zutrifft.
Fazit
Die These vom wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt bestätigt sich im Falle der untersuchten
Konjunkturprognosen nicht. Dies wirft, zumal der
technische Fortschritt im Bereich der Informations-
technologie in den letzten Jahren (vor allem seit 1990)
unstrittig zu sein scheint
10, die Frage nach den Grün-
den auf. Die vom Sachverständigenrat genannten
Gründe für seine Prognosefehler führen hier nicht wei-
ter, da diese ihrer Art nach für jede Fehlprognose an-
geführt werden können.
Warum die Treffsicherheit der Konjunkturprognosen
nicht gestiegen ist, muß tiefergehende Ursachen ha-
ben. Vielleicht gab es zwar einen wissenschaftlich-
technischen Fortschritt bei den Konjunkturprognosen,
doch mag er anders genutzt worden sein, etwa durch
Ersparnisse beim Einsatz von Ressourcen wie Kapital,
Arbeit und Wissen. Oder vielleicht hat die Kosten-
senkung bei der Datenver- oder Modellbearbeitung zu
allzu komplizierten Modellstrukturen verführt und es
liegt ein „Mangel an Knappheit" vor. Weitere Gründe
mögen sich jedoch ebenfalls anbieten.
8 Der Sachverständigenrat bezeichnet die im November für das lau-
fende Jahr abgegebene Aussage als Schätzung.
9 Eine Regressionsrechnung über die Beziehung zwischen dem relati-
ven Prognosefehler und der Zeit ergibt einen insignifikant positiven
Regressionskoeffizienten (sowohl bei der Wahl einer linearen als auch
einer nichtlinearen, exponentiellen Trendfunktion). Das absolute
Glied, d.h. hier der durchschnittliche Fehler, ist jeweils hochsignifi-
kant.
1
0 Vgl. D. W. Jorgenson: Information Technology and the U.S. Eco-
nomy, in: American Economic Review, Vol. 91, 2001, Nr. 1, März, S. 1 ff.
Wirtschaftsdienst 2002 • 3 169

Konjunkturprognosen und wissenschaftlich-technischer Fortschritt

http://econstor.eu/bitstream/10419/41220/1/345240936.pdf

Konjunkturprognosen und wissenschaftlich-technischer Fortschritt

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