National audienceDans cet exposé, nous présentons une nouvelle classe de modèles autorégressifs à valeurs entières basés sur l'opérateur d'arrondi

Kachour, Maher

HAL-Rennes 1

Mode`le autogressif a` valeurs entie`res avec arrondiMaher KachourTo cite this version:Maher Kachour. Mode`le autogressif a` valeurs entie`res avec arrondi. Journe´es MAS et Journe´een l’honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. <inria-00510350>HAL Id: inria-00510350https://hal.inria.fr/inria-00510350Submitted on 18 Aug 2010HAL is a multi-disciplinary open accessarchive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come fromteaching and research institutions in France orabroad, or from public or private research centers.L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, estdestine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documentsscientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,e´manant des e´tablissements d’enseignement et derecherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoirespublics ou prive´s.Journées MAS 2010, BordeauxSession : Séries chronologiques à valeurs entièresModèle autogressif à valeurs entières avec arrondipar Maher KachourDans cet exposé, nous présentons une nouvelle classe de modèles autoré-gressifs à valeurs entières basés sur l'opérateur d'arrondi. Par rapport auxmodèles INAR(p), ces modèles possèdent plusieurs avantages : une structured'innovation plus simple ; signes arbitraires pour les valeurs de la série, pourles coeﬃcients autoregréssifs. Nous étudions d'abord les conditions de statio-narité pour ces modèles. Ensuite, nous étudions l'estimation des paramètrespar la méthode des moindres carrés conditionnels. Des applications aux sériesréelles seront examinées.Adresse :Maher KachourIRMAR, Université de Rennes 1Campus de Beaulieu35042 Rennes CedexE-mail : maher.kachour@univ-rennes1.frSession : Séries chronologiques à valeurs entières

Modèle autogressif à valeurs entières avec arrondi

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