URL des Documents de travail :http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/CESFramDP2007.htmParu dans Applied Energy, 86, 4 (2009) 505-510.Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2007.58 - ISSN : 1955-611XIn this article, we investigate conditional mean and variance forecasts using a dynamic model following a k-factor GIGARCH process. We are particularly interested in calculating the conditional variance of the prediction error. We apply this method to electricity prices and test spot prices forecasts until one month ahead forecast. We conclude that the k-factor GIGARCH process is a suitable tool to forecast spot prices, using the classical RMSE criteria.On donne l'expression analytique de la prévision en moyenne et en variance issue d'un processus GIGARCH à k-facteur. Les propriétés probabilistes sont données. Une application aux prix spot d'électricité sur le marché allemand est fourni
