Chabot-Plante, F.

Hébert, M.

Waslander, H.

French

Research Papers in Economics

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Note
 
F. Chabot-Plante, M. Hébert et H. Waslander
L'Actualité économique, vol. 52, n° 3, 1976, p. 393-395.
 
 
 
Pour citer cette note, utiliser l'information suivante :
 
URI: http://id.erudit.org/iderudit/800684ar
DOI: 10.7202/800684ar
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« Prolégomènes à toute appréciation critique de CANDIDE »Prolégomènes à toute appréciation critique de 
CANDIDE 
L'article intitulé « Prolégomènes à toute appréciation critique de 
CANDIDE », publié dans le numéro d'octobre-décembre 1975 de 
U Actualité Economique (pages 521 à 552), contient quelques erreurs 
et faiblesses. Les auteurs s'en excusent auprès de leurs lecteurs. Cette 
note indique brièvement la portée des trois corrections les plus impor-
tantes qu'aimeraient faire les auteurs dans leur texte. 
On trouve dans la section « Consommation », notamment à la 
page 528, quelques observations inexactes quant au choix entre une 
équation d'épargne et une équation de consommation. La question 
nous semble mieux posée dans les deux paragraphes ci-après, que nous 
proposons comme substituts pour les notes 4 et 5 au bas de la page 528. 
4. Puisque Y = S + C, le choix de la variable dépendante (épargne 
ou consommation) n'a pas d'importance, quand on retient les mêmes 
facteurs explicatifs. Naturellement, on s'attend à ce que le coefficient 
de détermination de C soit plus élevé parce que la consommation 
a une tendance temporelle très forte. Le seul avantage réel de 
notre méthode demeure donc la désagrégation de l'épargne, qui 
permet d'introduire un nombre plus grand de variables explicatives. 
5. Il s'agit d'une caractéristique fort intéressante dans un modèle à 
moyen terme. Une hausse de revenu disponible se traduit d'abord 
en grande partie en consommation de biens durables et semi-dura-
bles. A plus long terme, les dépenses de consommation reprennent 
leur distribution normale. Notons d'ailleurs que ce genre de dyna-
misme est présent dans plusieurs secteurs du modèle. 
Deuxièmement, le paragraphe « Cohérence entre les sources d'esti-
mation du P.N.B. » a sans doute laissé plusieurs lecteurs insatisfaits à 
cause du manque d'explications. Pour mieux comprendre la question, 
on peut se reporter aux commentaires sur la production et les prix. 
Les composantes de la production sont liées à celles de la demande 
réelle. Il n'y a pas de contraintes sur ces équations pour assurer l'égalité 
des agrégats de la production réelle et de la demande réelle. Les rela-
tions entre prix de la demande et prix de revient ne garantissent pas 394  L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
non plus l'égalité offre-demande en prix courants. On aurait pu im-
poser les identités offre-demande de façon arbitraire, par exemple en 
distribuant l'écart observé dans la simulation entre toutes les compo-
santes. Nous avons préféré conserver le manque de cohérence et adopter 
l'un des agrégats, la demande finale, comme mesure du P.N.B. Dans 
le modèle, la demande s'avère supérieure dans ce rôle, car elle incorpore 
directement les prix exogènes à l'exportation. Ceci donne lieu à une 
performance statistique supérieure du modèle, et facilite l'application 
directe des hypothèses concernant le commerce extérieur. 
Nous faisons souvent référence à la difficulté d'obtenir pour les 
paramètres des valeurs qui soient plausibles et qui amènent le modèle 
à converger. Il nous semble utile de résumer notre analyse sur ce sujet. 
On cherche à trouver, bien sûr, la « vraie » valeur des paramètres de 
la structure qu'on a spécifiée. Il reste néanmoins que cette tâche est 
presque impossible, à cause des mauvaises spécifications, de la taille 
de l'échantillon, de la qualité et de la multicollinéarité des données, et 
des imperfections de la méthode d'estimation. Le chercheur doit donc 
toujours se méfier des résultats d'estimation, et la sélection des équa-
tions, en dernière analyse, se fonde non pas sur des critères systéma-
tiques, mais sur le jugement personnel du chercheur. 
C'est dans ce sens qu'il faut interpréter les notes 3 et 9^ par 
exemple. Il existe souvent un arbitrage entre la qualité des statistiques 
(R
2, erreur statistique, coefficient Durbin-Watson) et celle des valeurs 
des paramètres. Une sélection des résultats d'estimation basée unique-
ment sur le R
2, par exemple, pourrait entraîner des valeurs absurdes. 
Une fois le modèle assemblé, on a tendance à en accepter les résultats, 
sans toujours s'interroger sur leur qualité. C'est pour cette raison que 
la sélection des équations au stade d'estimation est aussi importante. 
Quels sont les critères sur lesquels se base le jugement du cher-
cheur ? Puisqu'il ne connaît pas la vraie valeur des paramètres, le cher-
cheur doit avoir recours à son intuition, supportée par exemple par des 
calculs auxiliaires pour développer une perception de la sensibilité des 
variables aux différents facteurs explicatifs, ou à des études précédentes. 
Quand un paramètre s'avère robuste dans différentes versions de la 
spécification, il est plus apte à être accepté. Une grande sensibilité à 
différentes hypothèses (note 3, page 528), par contre, c'est-à-dire une 
valeur grande de l'élasticité — n'est pas toujours désirable. Cela dépend 
entièrement de la caractéristique particulière de la relation. 
Plus une relation est innovatrice, moins il y a de quoi juger les 
paramètres. Parfois, des simulations du modèle soulèvent des doutes 
quant aux valeurs des coefficients. En plus de l'équation de l'épargne 
personnelle, qui est mise en question par des simulations de prévision, 
on a signalé la nature explosive — c'est-à-dire non stable — du modèle PROLÉGOMÈNES À TOUTE APPRECIATION CRITIQUE DE CANDIDE 395 
1.0, comme elle est apparue dans les simulations d'impact (page 549). 
Or, parfois, c'est seulement quand on applique les résultats d'esti-
mation de façon interactive, qu'on se rend compte que des « faux » 
paramètres ont été adoptés. Encore une fois, cela peut être découvert 
au stade d'estimation si on spécifie le modèle en entier — approche 
peu flexible et pratique dans le cas d'un modèle large et non linéaire 
comme CANDIDE. 
Les auteurs espèrent que cette discussion de leur approche de la 
question de sélection des équations sert à éclairer les commentaires et 
exemples un peu obscurs et disjoints à ce sujet dans le texte en question. 
F. CHABOT-PLANTE 
M. HEBERT 
H. WASLANDER 

Prolégomènes à toute appréciation critique de CANDIDE

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