En este trabajo abordaremos las condiciones de necesidad y su ciencia para la existencia de una medida invariante para el proceso estocástico que da solución a la ecuación diferencial dX = LXdt + dY; X 2 Rn; donde Y = fY (t) : t 0g es un proceso de Lévy n-dimensional y L 2 Rn n es una variación de la matriz Laplaciana de un grafo G de n vértices. L es una matriz que induce un sistema conservativo, es decir d dt Xn i=1 Xi(t) = 0; t 0: El objetivo es calcular la distribución invariante y analizar la relación con la topología del grafo G. (Tomado de la fuente)MaestríaMagister en Ciencias - Matemática
