在本文中，我们首先回顾了自回归条件异方差ARCH(GARCH)的发展和现状.Engle在1982年开创性地提出了ARCH模型，1986年，Bollerslev将ARCH发展成GARCH.之后，许多计量经济研究人员把ARCH(GARCH)做了进一步的推广.人们之所以深入研究ARCH(GARCH)模型，是因为它们在经济、金融，甚至自动化等许多自然科学和社会科学领域内都具有广泛的应用价值.1999年，He提出了一族GARCH过程，这族GARCH不仅具有良好的分析性质，同时也包含了诸多常用异方差模型.Diebolt在1991年提出β-ARCH的概念，1994年，Guégan分析了β-ARCH的概率性质...In this paper, we review the history of conditional heteroscedastic models. Since the original work by Engle(1982) and the later extension by Bollerslev, the ARCH(GARCH) models have been developed by econometricians. The reason why the ARCH(GARCH) models have been deeply researched is that they have wide applicability in natural and social science such as economics, finance and automatization. He ...学位：理学硕士院系专业：数学系_概率论与数理统计学号：20012301
