信用是市场经济的基石，信用风险的危害倍受金融界关注。2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机使信用风险成为全球关注的焦点。有效地度量和防范信用风险是世界各国政府和金融机构的当务之急，而度量违约相关性是度量信用风险的关键因素之一。 传统的度量违约相关性的方法主要有两种：一是线性相关系数的相关性测度方法，二是基于正态分布假设下来测度。由于信用风险具有很强的厚尾性和非对称性，用传统方法来度量必然会出现很大的偏差。应用Copula函数研究违约相关性是一个新兴的研究领域，由于Copula函数具有灵活的形式，可以用其捕捉较为复杂的违约相关性，尤其在刻画尾部相关性方面有很好的效果。 本文系统研究了信用...Credit is the cornerstone of market economy. The damage caused by credit risk is an issue of great concern in finance. In 2008, the credit default problem attracted worldwide attention again due to the global financial crisis, which was triggered by the subprime mortgage crisis in the United States. The issues on how to measure credit risk effectively and how to prevent risk efficiently have becom...学位：经济学博士院系专业：经济学院计划统计系_统计学学号：1542006015302
