Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, low volume dan high volume terhadap expected return pada saham LQ 45 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek Indonesia periode
2013 dengan sampel 35 perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 tahun 2013. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan volume perdagangan dan frekuensi perdagangan berpengaruh terhadap expected return. Hal ini ditunjukkan oleh variabel volume perdagangan yang berpengaruh positif terhadap expected return, variabel frekuensi perdagangan berpengaruh positif terhadap expected return, low volume tidak berpengaruh positif terhadap expected return, dan high volume berpengaruh positif terhadap expected return
