Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna

Примостка, Людмила Александровна

Примостка, Людмила Олександрівна

Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

378
УДК 336.71
Л. О. Примостка, д-р екон. наук, проф., завідувач
кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Світова криза 2008 р. стала найзначнішою подією в економіч-
ному житті суспільства в новому тисячолітті. На думку експертів,
ця криза є першою повномасштабною економічною кризою в
умовах глобалізації, тобто першою кризою планетарного масш-
табу. Підтвердженням цього є висока швидкість поширення
(протягом короткого часу криза охопила більшу частину світу),
стирання географічних меж (кризові явища проявилися в усіх
країнах світу), прояв кризи навіть у тих країнах, які не пережива-
ли банківських криз в останній третині сторіччя (Німеччина, Ве-
ликобританія, Голландія). Наприклад, у США протягом 2008 р.
збанкрутувало 23 банківські установи. Ці факти підтверджують
глобальний характер економічної кризи, яка охопила світ.
Україна стала далеко не першою країною, що зіткнулася з мас-
штабною кризою в економіці та в банківській сфері зокрема.
Кризові явища в економіці призвели до деформацій та нестабіль-
ності діяльності суб’єктів господарської діяльності, переважна
більшість яких користувалася банківськими кредитами, що в під-
сумку негативно позначилося на результатах діяльності самих
банків. Так, за сім місяців 2009 р. банки мали збитки в обсязі
18 360 млн грн [1], що перевищило сукупну суму прибутків, одер-
жаних банківською системою за три попередні роки, яка стано-
вила 18 068 млн грн.
Рентабельність активів знизилася до рівня мінус 3,6 % проти
найвищого значення за останній період 1,6 % у 2006 році. Навіть
попри збільшення чистої процентної маржі з 5,3 % у 2008 р. до
6,36 % у 2009 р. та чистого спреду відповідно з 5,18 % до 5,5 %
[1], які вказують на збільшення різниці між кредитними і депозит-
ними ставками, банкам не вдалося уникнути значних збитків,
спричинених різким погіршенням якості кредитного портфеля
внаслідок неповернення кредитів.
Аналіз ситуації, яка склалась у вітчизняній банківській систе-
мі, свідчить, що багато банків зазнало фінансового краху в
зв’язку з надзвичайно ризиковою діяльністю. В період кризових
явищ, коли має місце загальний спад в економіці, а фінансовий
379
стан позичальників суттєво погіршується, особливої актуальності
набуває концепція управління ризиками. В цей період значно
підвищилися ризики ліквідності (жовтень — грудень 2008 р.), ва-
лютний (висока волатильність курсу — зростання з 5,05 до 9,87
гри за долар з подальшим зниженням до 8,05), процентний (знач-
не підвищення депозитних ставок у зв’язку з різким відтоком де-
позитів). Проте найсуттєвіший вплив на банківську діяльність
справив кредитний ризик, адже стрімке нарощування обсягів
кредитування в останні роки призвело до критичного рівня кон-
центрації сукупного кредитного портфеля банків, обсяг якого у
2008 р. перевищив 81 % обсягу активів. В гонитві за надприбут-
ками був проігнорований загальновідомий факт, що банки най-
більш вразливі до кредитного ризику, який відображає наявну чи
потенційну загрозу для надходжень чи капіталу і виникає через
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, викона-
ти умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спо-
сіб виконати взяті на себе зобов’язання.
Як показали подальші події, висока концентрація кредитного
ризику вже в жовтні 2008 р. призвела до банківської кризи. Бан-
ки, які дуже активно нарощували свій кредитний портфель, стик-
нулися з проблемою фінансування вже наданих кредитів. Раніше
таке фінансування здійснювалося значною мірою за рахунок
міжбанківських кредитів та коштів населення. Проте з набли-
женням світової фінансової кризи іноземні банки різко зменшили
обсяги міжбанківського кредитування, стався відтік коштів насе-
лення з депозитних рахунків, що і призвело до кризи ліквідності.
У 2009 році обсяги кредитування знизилися і величина сукуп-
ного кредитного портфеля банків становила 746, 6 млрд грн, що
склало 94 % від попереднього року. Питома вага кредитного
портфеля в обсязі загальних активів теж знизилася до рівня 78 %,
хоча ще й залишається досить високою.
Аналіз якості сукупного кредитного портфеля банків, визначе-
ної за співвідношенням резервів на відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями банків та обсягу кредитного
портфеля, а також частки проблемних кредитів, показав, що з по-
чатку фінансової кризи проблемні позики зросли з 6,36 млрд (на
01.01.08) до 46,55 млрд грн (на 01.08.09) або в 7,4 разу. В 2009 р.
резерви за активними операціями зросли на 36,1 млрд грн, в тому
числі за кредитними операціями на 31,1 млрд грн або на 70 % [1].
Необхідність формування значних резервів за кредитними
операціями призвели банки до збитків в обсязі 18,3 млрд грн, за-
декларованих банківською системою (станом на 01.08.2009 р.).
380
Таким чином, якість банківських кредитів значно погіршилася за
незначного зростання обсягів.
Узагальнюючи, можна зробити висновок, що банківська систе-
ма перебуває у дуже небезпечному стані. Однак, незважаючи на
рекордний показник збитків, зафіксованих у балансах банків, кри-
за загалом спонукає банківську систему до удосконалення та пере-
оцінки своїх позицій в сфері менеджменту. Після подій наприкінці
2008 р. рівень довіри до банківської системи практично впав до
нульової відмітки і на її відновлення необхідно буде багато часу та
зусиль. Це істотно впливає на обсяги залучених коштів та структу-
ру активів банківської системи, яку слід визнати недосконалою з
погляду співвідношення прибутковості та ризиків. Аналіз загаль-
них тенденцій сучасного розвитку кредитних операцій банків свід-
чить про суттєве послаблення ролі банківського кредиту в забез-
печенні виробничого сектора додатковими грошовими коштами.
Для відновлення діяльності банківської системи на поперед-
ньому рівні необхідно спрямувати зусилля на підвищення рівня
довіри до банків, зосередитись на зростанні рівня капіталізації
банківської системи та змінити структуру активних операцій з
огляду на досягнення оптимального рівня диверсифікації, основ-
ну увагу приділити удосконаленню системи управління ризика-
ми. Це потребує не лише зусиль кожного окремого банку в сфері
фінансового менеджменту, а й виваженої державної політики та
посилення системи банківського регулювання та нагляду.
Література
1. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2009
року // Вісник НБУ. — 2009. — № 9. — С. 45.
УДК 336.711
М. Ф. Пуховкіна, канд. екон. наук, доц., проф.
кафедри банківської справи,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ПОЛІТИКА РЕФІНАНСУВАННЯ
В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
В Україні регулювання грошового ринку через політику рефі-
нансування відбувалося досить складно. Починаючи з 2001 року
НБУ, запозичивши досвід Європейського центрального банку,


Проблеми банківського кредитування

Name not available

http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/13147/1/378-380.pdf

Проблеми банківського кредитування

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Name not available