El cálculo de predicciones puntuales junto con su incertidumbre en forma de intervalo
es, en la mayoría de aplicaciones, insuficiente. Especialmente cuando estemos
asumiendo no linealidad en los datos, puesto que en estos casos, podrían existir incluso
cambios en la distribución. Por ello será necesario, además de la predicción puntual,
obtener una estimación de la densidad condicionada de la variable en el futuro dado su
comportamiento actual, es decir, la densidad predictiva. En este trabajo proponemos una
estimación de la densidad predictiva empleando diferentes distribuciones paramétricas
como son la Normal Truncada, la Normal Censurada, la Beta y la de Máxima Entropía.
Dichas distribuciones serán calculadas empleando los momentos condicionados
estimados mediante un método de estimación recursiva. Se aplica el procedimiento a
datos provenientes de energía eólic
