En este artículo analizamos la evolución de la volatilidad y el riesgo asociados a los
rendimientos diarios del IBEX35 desde 2007 hasta 2009. Tanto la volatilidad como
el riesgo han experimentado grandes aumentos coincidiendo con la crisis por lo
que podrían considerarse como indicadores de la misma. Además, analizamos la
robustez de los modelos econométricos utilizados para la estimación de la volatilidad y el riesgo frente a la crisis y observamos que dichos modelos no han sufrido grandes modificaciones durante el periodo de tiempo analizado.Publicad
