[Un estimateur intégral de la variance résiduelle dans une régression non paramétrique]

Abstract

Série D ; 96-04D (Côte : F3 466) Diffusion du document : INRA Unité d'Economie et Sociologie rurales CRA Auzeville BP 27 31326 Castanet-Tolosan (FRA) 96-04DOn propose un nouvel estimateur de la variance résiduelle dans un modèle de régression non paramétrique. Cet estimateur est basé sur l'intégrale des carrés des résidus et est valable quelle que soit la forme de l'hétéroscédasticité. On montre la convergence de l'estimateur sous des conditions générales et on dérive une formule de décomposition non paramétrique de la variance. Les simulations montrent que notre estimateur a de bonnes propriétés en petits échantillons