Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.Esta dissertação faz uma revisão de modelos de Força e Tensão baseados em cópulas ao passo
que expõe uma metodologia para estimação intervalar da confiabilidade associada. A literatura
atual concentra-se na estimativa pontual sem referência ao erro de amostragem. Com base na
teoria apresentada por Joe (2005), desenvolvemos uma estrutura para estimação intervalar com
base em uma aproximação normal para a confiabilidade, diretamente e após a transformação
logit, e, também, usando uma ad hoc distribuição beta. Uma aplicação com dados da Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF / IBGE) é usado para ilustrar a metodologia e se baseia em
um modelo com marginais Dagum com quatro diferentes cópulas (Gaussian, Frank, Clayton e
Gumbel). A confiabilidade estimada foi proposta na literatura aplicada como medida de fragilidade
financeira.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).This dissertation reviews copula-based Stress-Strength models while developing a framework
for interval estimation of the associated reliability. Current literature focuses on point estimation
without reference to sampling error. Based on the theory developed by Joe (2005), we
developed a framework for interval estimation based on a normal approximation for the reliability,
directly and after logit transformation, and also using an ad hoc Beta distribution. An
application with data from the Household Budget Survey (POF/IBGE) is used to illustrate the
methodology based on a model with Dagum margins under four different copulas (Gaussian,
Frank, Clayton and Gumbel). The estimated reliability has been proposed in the applied literature
as a measure of financial fragility
