La entrada en vigor de la Directiva de Solvencia II, implanta medidas con la intención de
que las entidades aseguradoras valoren de la forma más precisa los riesgos a los que están
expuestas. Esto tiene lugar con el objetivo de garantizar la solvencia de las compañías
aseguradoras y proteger a los asegurados, mediante la asignación de un papel muy
relevante al análisis de los diferentes riesgos que se pueden encontrar en el mundo de los
seguros.
Así que, se analiza el Riesgo de Tipo de Interés y el Riesgo de Longevidad, para
posteriormente estudiar, mediante un caso práctico, la existencia de relación entre ambos
riesgos.
A consecuencia de la pandemia ocasionada a raíz del virus de la COVID-19, se ha
realizado el estudio del Riesgo de Mortalidad y, finalmente, el análisis de la relación de
este riesgo frente al Riesgo de Tipo de Interés.The entry into force of the II Solvency Directive, introduces measures with the intention
for the insurance companies to assess, by the most accurate way, the risks they are
exposed to. This takes place with the aim of guaranteeing the solvency of the insurance
companies and protecting the policy holders, assigning a very relevant role to the analysis
of different risks that can be found in the insurance world.
The relationsship between interest rate risk and Longenvity risk is analised through the
quantification of the impact of longevity shocks on the liability duration of a portfolio of
life insurance policies
As a result of the pandemic caused by the COVID-19 virus, the Mortality Risk study has
been carried out and, finally, the analysis of the relation between this risk and the Interest
Rate Risk.Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (M124
