Statistical modelling of extreme values

Abstract

U ovom radu predstavljeni su osnovni pojmovi i rezultati teorije ekstremnih vrijednosti te su opisane statističke procedure koje se koriste za prilagodbu modela podacima. Naveden je osnovni teorem teorije ekstremnih vrijednosti (prvi teorem teorije ekstremnih vrijednosti) koji je potkrijepljen simulacijama, a zatim i drugi teorem teorije ekstremnih vrijednosti. Opisano je nekoliko neparametarskih metoda za vizualizaciju podataka te različite metode za procjenu parametara. Istaknuto je nekoliko statističkih testova koji se najčešće koriste u teoriji ekstremnih vrijednosti, od kojih je detaljnije opisan test omjera vjerodostojnosti. Postupci su objašnjeni na primjerima iz različitih područja (hidrologija, klimatologija, financije i drugo)