Silva, João Andrade eÉ amplamente reconhecido que existem diferenças entre os riscos que, apesar da sua difícil
detecção a priori, fazem com que se observem taxas puras a posteriori diferentes para os vários
riscos de uma mesma classe tarifária ( mesmo sector de actividade em acidentes de trabalho).
No contexto de um mercado concorrencial, assiste-se a uma tarifação cada vez menos
mutualista e cada vez mais individualista. Em Portugal, a tarifação quase deixou de ponderar o
prémio do colectivo e baseia-se cada vez mais nas indemnizações de cada segurado. No
entanto, os prémios aplicados resultam essencialmente do conhecimento empírico dos
subscritores e não possuem uma base teórica que permita garantir, a prazo, o equilíbrio entre o
valor esperado das indemnizações agregadas e os prémios cobrados.
Este trabalho começa por analisar as principais características do seguro de acidentes de
trabalho em Portugal, dando especial atenção às alterações no cálculo das prestações entre a
Lei n.o 2127/65 e a Lei n.o 100/97. Após esta descrição, como introdução à problemática do
tratamento das várias indemnizações individuais para o " experience rating" descreve-se um
modelo com a separação entre a frequência e a gravidade — modelo de Gerber. De seguida,
apresenta-se o modelo com separação entre a credibilidade das perdas primárias e em
excedente de sinistro, baseado nos desenvolvimentos de Gillam. Este modelo constitui a
essência do plano de "experience rating" promulgado pelo NCCI dos EUA e será o modelo
objecto de estimação no presente trabalho. Por fim, procede-se à estimação dos parâmetros do
modelo com separação da credibilidade das perdas primárias e em excedente de sinistro e ao
cálculo das medidas de teste da qualidade do modelo.It is recognized that individual risks within a classification ( same activity sector for workers
compensation) are not alike and that there exist inherent differences of such a nature that they
cannot be associated with conditions measurable in advance for tarification purposes.
Competition in Portugal lias lead to a premium calculation practice that allocates an increasing
weight to the individual risk caractheristics and almost an insignificant weight to the collective
premium of the tarification class. However, premiums charged are almost exclusively based on
the empirical knowledge of the underwriters and do not have the appropriate teorethical
support to assure that there will be an equilibrium in the long run between expected aggregate
losses and premiums.
This paper starts by analysing the main caractheristics of workers compensation insurance in
Portugal, specially focusing on the changes in claims amounts due to the law change from 1999
to 2000 ( Law 2127/65 vs. Law 100/97). As an introduction to the problematic of aggregating
individual claims for experience rating purposes, the exposition describes a model with a
separation of the credibility of frequency and the one of severity — Gerber's model. Then, it
presents a model with a distinction between the credibility of primary losses and the one of
excess losses. This model is based on the developments made by Gillam and reflects the
essence of the experience rating plan promulgated by the USA's NCCI. Finally, an estimation of
the primary and excess credibilities based on the portfolio of a Portuguese insurance company is
provided with the corresponding " quality" statistics.info:eu-repo/semantics/publishedVersio
